Kjersti Aas

Kjersti Aas; Hvordan benytte AI til å forbedre kredittrisikomodeller? 2025. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Prediksjon av kundeavgang 2024. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Kredittscoring, forklarbar AI og syntetiske data 2024. Faglig foredrag

Explainable AI: Global explanations 2024. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: Shapley values 2024. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: Counterfactual Explanations 2024. Vitenskapelig foredrag

MCCE: Monte Carlo sampling of valid and realistic counterfactual explanations for tabular data Data mining and knowledge discovery, pp. 1830 1861 , (ISSN 1384-5810 1573-756X ), doi: https://doi.org/10.1007/s10618-024-01017-y , 2024. Vitenskapelig artikkel

A comparative study of methods for estimating model-agnostic Shapley value explanations Data mining and knowledge discovery, vol. 38, pp. 1782 1829 , (ISSN 1384-5810 1573-756X ), doi: https://doi.org/10.1007/s10618-024-01016-z , 2024. Vitenskapelig artikkel

Martin Jullum; Kjersti Aas; Statistiske metoder versus maskinlæringsmetoder 2024. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: Possibilities and pitfalls 2024. Faglig foredrag

Explainable AI focusing on Shapley values and counterfactual explanations 2024. Faglig foredrag

My career 2024. Faglig foredrag

Kjersti Aas; MCCE: Monte Carlo sampling of realistic counterfactual explanations 2024. Vitenskapelig foredrag

Hvordan benytte AI til å forbedre kredittrisikomodeller? 2024. Faglig foredrag

Technical Implementation Validation 2024. Rapport

Introduction to the 1st Oslo Invitational Workshop on Model-Agnostic Explainable AI 2024. Faglig foredrag

Martin Jullum; Kjersti Aas; Anders Løland; Frida Svendal Aase; Lars Henry Berge Olsen; On conditional Shapley values for prediction explanation - Adaptive & variance stabilizing estimation with KernelSHAP 2024. Poster

Martin Jullum; Kjersti Aas; Frida Svendal Aase; Anders Løland; Recent computational advances in Shapley values based prediction explanation 2024. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Bruk av KI i finans og forsikring 2024. Faglig foredrag

More effective computation of Shapley values 2024. Vitenskapelig foredrag

Insurance analytics: Prediction, explainability, and fairness Annals of Actuarial Science, vol. 18, pp. 535 539 , (ISSN 1748-4995 1748-5002 ), doi: https://doi.org/10.1017/S1748499524000289 , 2024. Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM Versjon 6.0.1 - Teknisk Rapport 2024. Rapport

RSM Versjon 6.0.1 - Økonomisk scenariogenerator 2024. Rapport

RSM Versjon 6.0.1 - Brukermanual 2024. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon 15: Teknisk rapport for balansemodul 2024. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon 15: Estimeringsmodul 2024. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon 15: Modul for prising av rentegaranti 2024. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon 15: Teknisk rapport for ESG-modul 2024. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon 15: Teknisk rapport for passivamodul 2024. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon 15: Brukermanual 2024. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon 15: Estimeringsmodul 2024. Rapport

Finetuning credit scoring ensemble models for FundingPartner 2024. Rapport

Kjersti Aas; Explainable AI: LIME and Counterfactual explanations 2023. Faglig foredrag

Explainable AI: Shapley Values 2023. Faglig foredrag

Explainable AI: Global explanations 2023. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Bruk av AI i finans og forsikring – hva er våre erfaringer? 2023. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Two case studies: Model for risk of rainfall-induced water damages and use of machine learning to predict customer churn 2023. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; MCCE: Monte Carlo sampling of valid and realistic Counterfactual Explanations for tabular data 2023. Faglig foredrag

Big Insight 2023. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Forklarbar AI og kredittrisiko 2023. Faglig foredrag

Generation of synthetic data: methods for, lessons from and challenges with tabular data 2023. Faglig foredrag

Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values 2023. Faglig foredrag

Discriminative multimodal learning via conditional priors in generative models Neural Networks, vol. 169, pp. 417 430 , (ISSN 0893-6080 1879-2782 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.neunet.2023.10.048 , 2023. Vitenskapelig artikkel

ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Teknisk rapport for passivamodulen 2023. Rapport

ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Estimeringsmodulen 2023. Rapport

ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Brukermanual 2023. Rapport

ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Teknisk rapport for balansemodulen 2023. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon XIV: Modul for prising av rentegaranti 2023. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Estimeringsmodul 2023. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon XIV: Teknisk rapport for ESG-modul 2023. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Teknisk rapport for passivamodul 2023. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon XIV: Teknisk rapport for balansemodul 2023. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon XIV: Brukermanual 2023. Rapport

Modellering av sannsynlighet for uførhet 2023. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM-Versjon 5.0.2 Teknisk Rapport 2023. Rapport

RSM Versjon 5.0.2 Økonomisk scenariogenerator 2023. Rapport

Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser versjon III: Brukermanual 2023. Rapport

Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities - Version III: Technical report 2023. Rapport

Martin Jullum; Kjersti Aas; Anders Løland; Annabelle Alice Redelmeier; A ridiculously simple approach to counterfactual explanations 2023. Vitenskapelig foredrag

Martin Jullum; Kjersti Aas; Anders Løland; Annabelle Alice Redelmeier; A ridiculously simple approach to counterfactual explanations 2023. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Forklarbar AI og kredittrisiko 2022. Faglig foredrag

Kjersti Aas; AI and machine learning in Big Insight 2022. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Bruk av AI i finans og forsikring - hva er våre erfaringer? 2022. Populærvitenskapelig foredrag

Generating customer's credit behavior with deep generative models Knowledge-Based Systems, vol. 245, (ISSN 0950-7051 1872-7409 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.knosys.2022.108568 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Using Shapley Values and Variational Autoencoders to Explain Predictive Models with Dependent Mixed Features Journal of machine learning research, vol. 23, pp. 1 51 , (ISSN 1532-4435 1533-7928 ), , 2022. Vitenskapelig artikkel

Modeling claim frequency for car insurance using meteorological data 2022. Rapport

Kjersti Aas; Clara-Cecilie Günther; Counterfactual explanations for FundingPartner’s credit scoring model. 2022. Rapport

Kjersti Aas; Bruk av data fra Brønnøysundregisteret og Norges domstoler i kredittscoringsmodell for FundingPartner 2022. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; RSM - Versjon 5.0.1.R: Brukermanual 2022. Rapport

Clara-Cecilie Günther; Kjersti Aas; Use of news sentiments in credit scoring model for FundingPartner 2022. Rapport

Saldoprognoser 2022. Rapport

Marthe Elisabeth Aastveit; Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Evaluering av XGBoost-modellen for prisestimater 2022. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIII: Teknisk rapport for passivamodul 2022. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XIII: Teknisk rapport for balansemodul 2022. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon XIII: Brukermanual 2022. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XIII: Modul for prising av rentegaranti 2022. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIII: Estimeringsmodul 2022. Rapport

Explainable AI: Global explanations and LIME 2021. Faglig foredrag

Explainable AI: Counterfactual explanations and Shapley values 2021. Faglig foredrag

Jens Christian Wahl; Fredrik L Aanes; Kjersti Aas; Sindre Froyn; Daniel Piacek; Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance Scandinavian Actuarial Journal, pp. 18 , (ISSN 0346-1238 1651-2030 ), doi: https://doi.org/10.1080/03461238.2021.1951346 , 2021. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Forklarbar AI og kredittrisiko 2021. Faglig foredrag

ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Estimeringsmodulen 2021. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for balansemodul 2021. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for passivamodul 2021. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XII: Estimeringsmodul 2021. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modellf or Solvens II - Versjon XII: Modul for prising av rentegaranti 2021. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for passivamodulen 2021. Rapport

ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Brukermanual 2021. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for balansemodulen 2021. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon XII: Brukermanual 2021. Rapport

Kjersti Aas; DNB Total Risk Model Version 11: Technical report 2021. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Totalrisikomodell for DNB Versjon 11: Brukermanual 2021. Rapport

Kjersti Aas; Martin Jullum; Anders Løland; Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values 2021. Poster

Kjersti Aas; Thomas Nagler; Martin Jullum; Anders Løland; Explaining predictive models using Shapley values and non-parametric vine copulas Dependence Modeling, vol. 9, pp. 62 81 , (ISSN 2300-2298 2300-2298 ), doi: https://doi.org/10.1515/demo-2021-0103 , 2021. Vitenskapelig artikkel

RSM Versjon 5.0.1: Økonomisk scenariogenerator 2021. Rapport

RSM - Versjon 5.0.1: Teknisk rapport 2021. Rapport

RSM - Versjon 5.0.1: Brukermanual 2021. Rapport

Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values Artificial Intelligence, vol. 298, (ISSN 0004-3702 1872-7921 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.artint.2021.103502 , 2021. Vitenskapelig artikkel

Credit scoring model for FundingPartner 2021. Rapport

Efficient and simple prediction explanations with groupShapley: A practical perspective CEUR Workshop Proceedings, vol. 3014, (ISSN 1613-0073 ), , 2021. Vitenskapelig artikkel

Whitepaper on Exabel’s Factor Model 2021. Rapport

Øyvind Grotmol; Martin Jullum; Kjersti Aas; Michael Scheuerer; White paper on performance evaluation of volatility estimation methods for Exabel 2021. Rapport

groupShapley: Efficient prediction explanation with Shapley values for feature groups , 2021. Rapport

Martin Jullum; Annabelle Alice Redelmeier; Kjersti Aas; Efficient Shapley value explanations through feature groups 2021. Vitenskapelig foredrag

Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values 2021. Vitenskapelig foredrag

Efficient and simple prediction explanations with groupShapley: A practical perspective 2021. Vitenskapelig foredrag

Explaining predictions from machine learning methods when features are dependent 2020. Faglig foredrag

Analyse av salgs- og kundedata for effektivisering og verdiskapning 2020. Faglig foredrag

Explainable AI for finance 2020. Faglig foredrag

Kjersti Aas; How to explain AI models? A comparison of LIME and Shapley 2020. Faglig foredrag

Dependence modeling via Vine Copulas 2020. Vitenskapelig foredrag

Maskinlæring i forsikring 2020. Vitenskapelig foredrag

Deep generative models for reject inference in credit scoring Knowledge-Based Systems, vol. 196, (ISSN 0950-7051 1872-7409 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.knosys.2020.105758 , 2020. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Ulike anvendelser av maskinlæring og statistisk modellering i finans og forsikring 2020. Faglig foredrag

Credit Scoring using Deep Learning and how to explain predictions from black-box models 2020. Faglig foredrag

Rogelio Andrade Mancisidor; Michael Kampffmeyer; Kjersti Aas; Robert Jenssen; Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder Expert systems with applications, vol. 164, pp. 13 , (ISSN 0957-4174 1873-6793 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114020 , 2020. Vitenskapelig artikkel

Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder Expert Systems With Applications, vol. 164, (ISSN 0957-4174 1873-6793 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114020 , 2020. Vitenskapelig artikkel

Credit Scoring using Deep learning and how to explain predictions from black-box models 2020. Faglig foredrag

Jens Christian Wahl; Fredrik L Aanes; Kjersti Aas; Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance 2020. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for balansemodul 2020. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon XI: Brukermanual 2020. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for passivamodul 2020. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XI: Estimeringsmodul 2020. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XI: Modul for prising av rentegaranti 2020. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; ALM-modell for Fremtind – Versjon 2: Estimeringsmodulen 2020. Rapport

ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for passivamodulen 2020. Rapport

ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Brukermanual 2020. Rapport

ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for balansemodulen 2020. Rapport

Kjersti Aas; Jens Christian Wahl; Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities-Version II: Technical report 2020. Rapport

Kjersti Aas; Jens Christian Wahl; Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser versjon II: Brukermanual 2020. Rapport

Oppdaterte problemlånsmodeller 2020. Rapport

Explaining Predictive Models with Mixed Features Using Shapley Values and Conditional Inference Trees pp. 117 137 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57321-8_7 , 2020. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Brukermanual 2020. Rapport

Norsk Regnesentral - forskning som synes og brukes 2019. Faglig foredrag

Metodisk seminar kredittrisikomodellering 2019. Faglig foredrag

The evolution of a mobile payment solution network Network Science, vol. 7, pp. 422 437 , (ISSN 2050-1242 2050-1250 ), doi: https://doi.org/10.1017/nws.2019.5 , 2019. Vitenskapelig artikkel

Vine copulas in finance & insurance 2019. Vitenskapelig foredrag

Explaining predictions from machine learning methods when features are dependent 2019. Vitenskapelig foredrag

Martin Jullum; Kjersti Aas; Anders Løland; How to open the black box -- Individual prediction explanation 2019. Vitenskapelig foredrag

Opening the black box -- individual prediction explanation 2019. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Martin Jullum; Anders Løland; Annabelle Alice Redelmeier; Shapley explanations using conditional inference trees 2019. Rapport

Kjersti Aas; Jens Christian Wahl; Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities: Technical report 2019. Rapport

Jens Christian Wahl; Kjersti Aas; Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser: Brukermanual 2019. Rapport

Vurdering av metoden for dobling av relative posisjoner som Halvor Hoddevik presenterte i Lagmannsretten 2019. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for balansemodul 2019. Rapport

ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for balansemodulen 2019. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon X: Brukermanual 2019. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon X: Modul for prising av rentegaranti 2019. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon X: Estimeringsmodul 2019. Rapport

Differanseavkastning for DNB Norge og andre norske aksjefond – kommentarer og analyser 2019. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Totalrisikomodell for DNB Versjon 10: Brukermanual 2019. Rapport

Aliaksandr Hubin; Kjersti Aas; FinAI: Scalable techniques to stock price time series modelling 2019. Rapport

Predicting probability of default for SMEs using relational and transaction data 2019. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for passivamodulen 2019. Rapport

DNB Total Risk Model Version 9: Technical report 2019. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Estimeringsmodulen 2019. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for passivamodul 2019. Rapport

Økonomisk scenariogenerator-alternativ metodikk 2019. Rapport

Turning Big Data into Big Insight 2018. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Credit Scoring using Deep Learning 2018. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Totalrisikomodell for et kraftselskap 2018. Faglig foredrag

Big Data og maskinlæring i finans og forsikring 2018. Faglig foredrag

Predicting mortgage default using convolutional neural networks Expert Systems With Applications, vol. 102, pp. 207 217 , (ISSN 0957-4174 1873-6793 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.02.029 , 2018. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Ola Haug; Pricing of Excess-of-loss reinsurance for fire insurance 2018. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon IX: Modul for prising av rentegaranti 2018. Rapport

Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for balansemodul 2018. Rapport

Modell for Solvens II – Versjon IX: Estimeringsmodul 2018. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon IX: Brukermanual 2018. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Statistisk modell for forsikringsrisiko 2018. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for passivamodul 2018. Rapport

Kjersti Aas; RSM - Versjon IV: Teknisk rapport 2018. Rapport

DNB Total Risk Model Version 9: Technical report 2018. Rapport

Kjersti Aas; Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual simulering 2018. Rapport

Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual estimering 2018. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM - Versjon IV: Brukermanual 2018. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM Versjon IV: Økonomisk scenariogenerator 2018. Rapport

Kjersti Aas; Robot som gir lån basert på gode vibrasjoner fra kontoen din 2017. Faglig foredrag

Håvard Kvamme; Kjersti Aas; Credit scoring by deep learning on time series 2017. Faglig foredrag

Prediksjon av kundeavgang 2017. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Big Data Analysis - Methods and Examples 2017. Faglig foredrag

The hunt for customers with good vibrations! 2017. Faglig foredrag

Big Data og/eller Big Insight 2017. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Lloyd Williams; Dag Raabe; Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II Scandinavian Actuarial Journal, pp. 203 224 , (ISSN 0346-1238 1651-2030 ), doi: https://doi.org/10.1080/03461238.2017.1332679 , 2017. Vitenskapelig artikkel

Maskinlæring for vurdering av forsikringsrisiko 2017. Rapport

Håvard Kvamme; Nikolai Sellereite; Kjersti Aas; Credit Scoring using Deep Learning of Time Series data 2017. Rapport

RSM Versjon III: Økonomisk scenariogenerator 2017. Rapport

Kjersti Aas; DNB Total Risk Model Version 8: Technical report 2017. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; RSM Versjon III: Brukermanual 2017. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon VIII: Estimeringsmodul 2017. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VIII: Brukermanual 2017. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon VIII: Modul for prising av rentegaranti 2017. Rapport

Kjersti Aas; Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Estimering 2017. Rapport

RSM Versjon III: Teknisk rapport 2017. Rapport

Kjersti Aas; Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Simulering 2017. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for passivamodul 2017. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for balansemodul 2017. Rapport

Kjersti Aas; Nikolai Sellereite; Håvard Kvamme; Roboten gir lån hvis den får gode vibrasjoner fra kontoen din , 2017. Intervju

Big Data + NR = Big Insight! 2016. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Individrettet markedsføring 2016. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions for financial applications: A review Econometrics, vol. 4, pp. 15 , (ISSN 2225-1146 2225-1146 ), doi: https://doi.org/10.3390/econometrics4040043 , 2016. Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Arnoldo Frigessi; Virginia Lacal Graziani; Structure learning in Bayesian Networks using regular vines Computational Statistics & Data Analysis, vol. 101, pp. 186 208 , (ISSN 0167-9473 1872-7352 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.csda.2016.03.003 , 2016. Vitenskapelig artikkel

Enhancing mean-variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries Journal of Economics and Business, vol. 85, pp. 49 72 , (ISSN 0148-6195 1879-1735 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2016.01.003 , 2016. Vitenskapelig artikkel

Gode modeller gir innsikt 2016. Kronikk

Kjersti Aas; Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual simulering 2016. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VII: Brukermanual 2016. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for passivamodul 2016. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon VII: Estimeringsmodul 2016. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for balansemodul 2016. Rapport

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Analysis of Vipps data 2016. Rapport

Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual estimering 2016. Rapport

Kjersti Aas; DNB Total Risk Model Version 7: Technical report 2016. Rapport

RSM Versjon II: Økonomisk scenariegenerator 2016. Rapport

RSM - Versjon II: Brukermanual 2016. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM- Versjon II: Teknisk rapport 2016. Rapport

Kjersti Aas; Anders Løland; RMS Model Validation 2016. Rapport

Kjersti Aas; Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II 2015. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions - even more flexible than copulas 2015. Vitenskapelig foredrag

Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II 2015. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair copula constructions with applications in finance 2015. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2015. Populærvitenskapelig foredrag

Alex Lenkoski; Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; A DLM for Predicting the Return of a Portfolio 2015. Rapport

Kvalitetssikring av risiko- og lønnsomhetsberegninger 2015. Rapport

Marion Haugen; Anders Løland; Kjersti Aas; Smelter cash flow modelling - User manual in R 2015. Rapport

Kjersti Aas; DNB Total Risk Model Version 6: Technical report 2015. Rapport

Kjersti Aas; Totalrisikomodell for DNB Versjon 6: Brukermanual 2015. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Resultatmodul i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport 2015. Rapport

Frigg - Versjon I: Brukermanual 2015. Rapport

Økonomisk scenariogenerator i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport 2015. Rapport

RMS Model Validation 2015. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for passivamodul 2015. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon VI: Estimeringsmodul 2015. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for balansemodul 2015. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon VI: Brukermanual 2015. Rapport

Kjersti Aas; Statistisk modellering av risiko for banker og forsikringsselskaper 2014. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Modellvalg i Solvens II for kort og lang tidshorisont 2014. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Praktiske eksempler på bruk av copulas 2014. Faglig foredrag

Clara-Cecilie Günther; Ingunn Fride Tvete; Kjersti Aas; Geir Inge Sandnes; Ørnulf Borgan; Modelling and predicting customer churn from an insurance company Scandinavian Actuarial Journal, pp. 58 71 , (ISSN 0346-1238 1651-2030 ), doi: https://doi.org/10.1080/03461238.2011.636502 , 2014. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Giovanni Puccetti; Bounds on total economic capital: the DNB case study Extremes, vol. 17, pp. 693 715 , (ISSN 1386-1999 1572-915X ), doi: https://doi.org/10.1007/s10687-014-0202-0 , 2014. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Dag Raabe; Ingeborg D. Vårli; A simulation-based ALM model in practical use by a Norwegian Life Insurance company pp. 155 169 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06653-0_10 , 2014. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects pp. 171 186 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06653-0_11 , 2014. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Learning Bayesian Networks Using Vine Methodology 2014. Vitenskapelig foredrag

Structure learning of Bayesian Belief Nets using regular vines 2014. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Statistical methods used for financial risk management 2014. Vitenskapelig foredrag

Structure Learning in BBNs using Regular Vines 2014. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2014. Populærvitenskapelig foredrag

Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport 2014. Rapport

RSM - Versjon I: Teknisk rapport 2014. Rapport

Ingunn Fride Tvete; Kjersti Aas; Ettårsreserverisikoen - en empirisk fordeling av kravsutviklingsresultatet 2014. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport og brukermanual 2014. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for balansemodul 2014. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon V: Brukermanual 2014. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for passivamodul 2014. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon V: Estimeringsmodul 2014. Rapport

Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual 2014. Rapport

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; DNB Total Risk Model Version 5: Technical report 2014. Rapport

RSM - Versjon I: Brukermanual 2014. Rapport

A GARCH-NIG-Copula Model for Portfolio Optimization 2014. Rapport

Sammenligning av AR(1)- og CIR++-modellen 2014. Rapport

Risikostyringen for boliglån er ikke god nok 2013. Kronikk

Hvordan identifisere høyrisikable forsikringstagere for prediksjon av framtidige skader? 2013. Vitenskapelig foredrag

Clara-Cecilie Günther; Ingunn Fride Tvete; Kjersti Aas; Jørgen Andreas Hagen; Lars Kvifte; How to identify high risk policyholders for prediction of future insurance claims 2013. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Dag Raabe; Ingeborg D. Vårli; A Simulation-Based ALM Model in Practical Use by a Norwegian Life Insurance Company 2013. Vitenskapelig foredrag

Clara-Cecilie Günther; Ingunn Fride Tvete; Kjersti Aas; Jørgen Andreas Hagen; Lars Kvifte; Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects 2013. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Claudia Czado; Pair-copula constructions - even more flexible than copulas 2013. Vitenskapelig foredrag

Statistiske metoder brukt i finansiell risikostyring 2013. Vitenskapelig foredrag

ALM-modell for Solvens II-beregninger 2013. Vitenskapelig foredrag

Pair-copula constructions - even more flexible than copulas 2013. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions 2013. Vitenskapelig foredrag

Statistical Methods used for financial risk management 2013. Vitenskapelig foredrag

Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2013. Faglig foredrag

Multi-år: Program for å beregne N-års misligholdssannsynligheter 2013. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Problemlånsmodeller 2013. Rapport

Nested simulations for Solvency II internal models 2013. Rapport

Beregning av standardavvik for premie- og reserverisiko 2013. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon IV: Brukermanual 2013. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon IV: Estimeringsmodul 2013. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for balansemodul 2013. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for passivamodul 2013. Rapport

Eike Brechmann; Claudia Czado; Kjersti Aas; Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data Canadian journal of statistics, vol. 40, pp. 68 85 , (ISSN 0319-5724 1708-945X ), doi: https://doi.org/10.1002/cjs.10141 , 2012. Vitenskapelig artikkel

Hvem sier at Basel I hadde sannheten? pp. 46 46 , 2012. Kronikk

Modellering og prediksjon av kundeavgang 2012. Vitenskapelig foredrag

Pair-copula constructions - even more flexible than copulas 2012. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Multivariat modellering 2012. Vitenskapelig foredrag

Univariat modellering 2012. Vitenskapelig foredrag

Pair-copula constructions of multiple dependence 2012. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Likestilling uten et eneste tiltak 2012. Populærvitenskapelig foredrag

Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2012. Faglig foredrag

Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2012. Faglig foredrag

Importance Sampling from DNB's Credit Risk Model 2012. Rapport

Portfolio optimization using pair-copula constructions 2012. Rapport

Kjersti Aas; Libor-modellen og Solvens II 2012. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for balansemodul 2012. Rapport

Clara-Cecilie Günther; Kjersti Aas; Model for prediction of client churn 2012. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for passivamodul 2012. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon III: Brukermanual 2012. Rapport

DNB Total Risk Model Version 4: Technical report 2012. Rapport

Anders Løland; Marion Haugen; Kjersti Aas; Ola Lindqvist; Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk rapport 2012. Rapport

Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual 2012. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Vurdering av videreutviklingsbehov knyttet til Solvens II 2012. Rapport

The Midas Margin Methodology: Description and Quality Control 2012. Rapport

CIR++-rentemodellen 2012. Rapport

Estimating market risk based on historical data 2012. Rapport

ICAAP beregninger for Sparebanken Sør 2012. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; ICAAP beregninger for Sparebanken Sogn og Fjordane 2012. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Porteføljeoptimering 2012. Rapport

Trond Reitan; Kjersti Aas; A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios The Journal of Credit Risk, vol. 6, (ISSN 1744-6619 1755-9723 ), , 2011. Vitenskapelig artikkel

D Kurowicka; H Joe; Kjersti Aas; Daniel Berg; Dependence Modeling: Vine Copula Handbook Ukjent, 2011. Vitenskapelig artikkel

Sara Martino; Kjersti Aas; Ola Lindqvist; Linda Reiersølmoen Neef; Håvard Rue; Estimating stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations European Journal of Finance, vol. 17, pp. 487 503 , (ISSN 1351-847X 1466-4364 ), doi: https://doi.org/10.1080/1351847X.2010.495475 , 2011. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Ekstremvær, Bolt og børsfall Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2011. Leserinnlegg

Hvorfor så forskjellig i bank og forsikring? 2011. Kronikk

Kjersti Aas; Daniel Karl Andreas Berg; Modeling Dependence between Financial Returns Using Pair-Copula Constructions pp. 305 328 , doi: https://doi.org/10.1142/9789814299886_0015 , 2011. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Vines Arise pp. 37 72 , doi: https://doi.org/10.1142/9789814299886_0003 , 2011. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Solvens II-modellering 2011. Vitenskapelig foredrag

Predicting the time-varying covariance matrix of NordPool Energy Forwards 2011. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions 2011. Vitenskapelig foredrag

Pair-copula constructions: even more flexible than copulas 2011. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Faster simulation of C- and D-vines 2011. Vitenskapelig foredrag

Modelling and predicting customer churn from an insurance company 2011. Vitenskapelig foredrag

Statistisk Analyse av Finansielle Data 2011. Faglig foredrag

Norsk Regnesentral 2011. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Statistiske metoder for analyse av finansiell risiko 2011. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport 2011. Rapport

Kjersti Aas; André Teigland; Vurdering av IPS-beregninger 2011. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for balansemodul 2011. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for passivamodul 2011. Rapport

Modell for Solvens II - Versjon II: Brukermanual 2011. Rapport

Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual 2011. Rapport

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; André Teigland; Vurdering av Unit Link beregninger 2011. Rapport

Vurderinger av IPS-beregninger 2011. Rapport

Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI 2011. Rapport

Sammenligning av metoder for risikoaggregering 2011. Rapport

Parallellisering av Totalrisiko-programmet ved hjelp av GPU 2011. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Scenario Generator 2011. Rapport

Kjersti Aas; Kvalitetssikring av markedsrisikomodell 2011. Rapport

Kjersti Aas; Evaluering av kredittmodul 2011. Rapport

Parallellisering av simulering fra vines 2011. Rapport

Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Brukermanual 2011. Rapport

Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Teknisk rapport 2011. Rapport

Bård Storvik; Anders Løland; Kjersti Aas; Modellering av misligholdssannsynligheter for Landkreditts kunder 2011. Rapport

Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Arnoldo Frigessi; On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic? Journal of Multivariate Analysis, vol. 101, pp. 1296 1310 15 , (ISSN 0047-259X 1095-7243 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jmva.2009.12.001 , 2010. Vitenskapelig artikkel

A New Robust Importance Sampling Method for Measuring VaR and ES Allocations for Credit Portfolios The Journal of Credit Risk, vol. 6, (ISSN 1744-6619 1755-9723 ), 2010. Vitenskapelig artikkel

A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios The Journal of Credit Risk, vol. 6, pp. 113 149 , (ISSN 1744-6619 1755-9723 ), 2010. Vitenskapelig artikkel

Stor formue - flaks eller dyktighet? Kapital, (ISSN 0332-5423 ), 2010. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Pair copula constructions of multiple dependence 2010. Vitenskapelig foredrag

The profit-loss distribution of a hydropower company 2010. Vitenskapelig foredrag

Statistikk med finansielle anvendelser 2010. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Par-copula konstruksjoner: Et fleksibelt verktøy for å modellere multivariat avhengighet 2010. Populærvitenskapelig foredrag

QIS5 system for SpareBank 1 Livsforsikring 2010. Faglig foredrag

STATLAB Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium, høsten 2010 2010. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2010. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Tidsrekkemodeller 2010. Populærvitenskapelig foredrag

Multivariat modellering 2010. Faglig foredrag

Oslo Clearing’s Margin Methodology: Description and Quality Control 2010. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Brukermanual 2010. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Clara-Cecilie Günther; Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport 2010. Rapport

Clara-Cecilie Günther; Ingunn Fride Tvete; Kjersti Aas; Ørnulf Borgan; Modellering og prediksjon av kundeavgang 2010. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Teknisk rapport 2010. Rapport

Beskrivelse og kvalitetsvurdering av Oslo Clearings modell for å beregne marginer 2010. Rapport

Robustifisering av program for RND-estimering 2010. Rapport

Marit Holden; Kjersti Aas; Parallellisering av Totalrisiko-programmet 2010. Rapport

VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Teknisk rapport 2010. Rapport

Modell for Solvens II: Brukermanual 2010. Rapport

Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport 2010. Rapport

Marit Holden; Kjersti Aas; Parallellisering av Kredittrisiko-programmet 2010. Rapport

Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data 2010. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Brukermanual 2010. Rapport

Kjersti Aas; Daniel Karl Andreas Berg; Models for construction of multivariate dependence - a comparison study European Journal of Finance, vol. 15, pp. 639 659 , (ISSN 1351-847X 1466-4364 ), doi: https://doi.org/10.1080/13518470802588767 , 2009. Vitenskapelig artikkel

Pair-copula constructions of multiple dependence Insurance, Mathematics & Economics, vol. 44, pp. 182 198 , (ISSN 0167-6687 1873-5959 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2007.02.001 , 2009. Vitenskapelig artikkel

Models for construction of multivariate dependence European Journal of Finance, vol. 15 (7/8), pp. 639 659 , (ISSN 1351-847X 1466-4364 ), 2009. Vitenskapelig artikkel

Discussion of ``Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations,'' by H. Rue, S. Martino and N. Chopin Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology), vol. 71, Part 2, pp. 364 365 , (ISSN 1369-7412 1467-9868 ), 2009. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Finanskrise – Risikomodeller, Basel II og Internrevisjonens rolle: Fra en statistikers synsvinkel. Intervju Internrevisoren, 2009. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Risiko og krise. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2009. Leserinnlegg

Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2009. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Trond Reitan; A new robust importance sampling method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios 2009. Vitenskapelig foredrag

Forenklede par-copula-konstruksjoner 2009. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Kurs i totalrisikomodellering for Eksportfinans 2009. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Totalrisikomodellering 2009. Populærvitenskapelig foredrag

Har statistiske modeller skylden for finanskrisen? 2009. Faglig foredrag

Statistisk analyse av energipriser 2009. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Statistisk analyse av finansielle tidsrekker 2009. Populærvitenskapelig foredrag

Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual 2009. Rapport

Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport 2009. Rapport

Vurdering av modell for å beregne marginer 2009. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Teknisk rapport 2009. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Brukermanual 2009. Rapport

Clara-Cecilie Günther; Mathilde Wilhelmsen; Kjersti Aas; Scoring model for Spain 2009. Rapport

Validering av modell for finansielle indikatorer 2009. Rapport

Kjersti Aas; Estimating the Implied Risk Neutral Distribution from Option Market Prices 2009. Rapport

Kjersti Aas; Måling av finansiell risiko for Fritt Ord 2009. Rapport

Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI 2009. Rapport

Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations Preprint NTNU, pp. 21 21 , (ISSN 0804-029X ), 2008. Fagartikkel

Historie og fremtid Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Leserinnlegg

Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Hvor mange sorte svaner? Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Statistical Modelling of Financial Risk 2008. Doktorgradsavhandling

Integrating different types of risk into VaR 2008. Vitenskapelig foredrag

Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; The Generalised Hyperbolic Skew Student's t-distribution 2008. Vitenskapelig foredrag

Pair-copula constructions of multiple dependence 2008. Vitenskapelig foredrag

Daniel Berg; Kjersti Aas; Models for construction of multivariate dependence 2008. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Modellbruk i finans: Nye metoder - nye svar? 2008. Vitenskapelig foredrag

Models for construction of multivariate dependence - A comparison study 2008. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Pair-copula constructions 2008. Vitenskapelig foredrag

Måling av finansiell risiko: Nye metoder- nye svar? 2008. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Statistisk Analyse av Finansielle Tidsrekker 2008. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Totalrisiko og Basel II 2008. Populærvitenskapelig foredrag

Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Brukermanual 2008. Rapport

Anders Løland; Kjersti Aas; Volatilitet og avkastning 2008. Rapport

Vurdering av metode for å beregne ICAAP 2008. Rapport

Simuleringsmodell for kredittrisiko: Brukermanual 2008. Rapport

Problemlån 2008. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Teknisk rapport 2008. Rapport

Simuleringsmodell for kredittrisiko: Teknisk Rapport 2008. Rapport

Mathilde Wilhelmsen; Magne Tommy Aldrin; Kjersti Aas; Scoring Model for UK 2008. Rapport

Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport 2008. Rapport

Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual 2008. Rapport

Scoring model for Austria 2008. Rapport

Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport 2008. Rapport

Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual 2008. Rapport

Trond Reitan; Kjersti Aas; A new robust IS method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios 2008. Rapport

Modellering av finansielle indikatorer 2008. Rapport

Scoring model for Canada 2008. Rapport

Scoring model for Germany 2008. Rapport

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Anders Øksendal; Risk Capital Aggregation Risk Management: An International Journal, vol. 9 (2), (ISSN 1460-3799 1743-4637 ), 2007. Vitenskapelig artikkel

Bankene bedre rustet Ukjent, 2007. Leserinnlegg

Nye metoder - nye svar. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2007. Leserinnlegg

Pair-copula constructions of multiple dependence 2007. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Xeni Kristine Dimakos; Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution 2007. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; A Model for simulation of Nordic Electricity Spot Prices 2007. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Modellering av avhengighetsstrukturer med finans som anvendelse 2007. Vitenskapelig foredrag

Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser 2007. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Totalrisikomodellering og Basel II 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Statistiske metoder for analyse av finansiell risiko 2007. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Economic capital modelling in DnB NOR 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Energyforum workshop Nordic Modelling & Measuring Energy Risk 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Basel II og totalrisikomodellering 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Integrating different kinds of risk into VaR 2007. Populærvitenskapelig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kjersti Aas; Totalrisikomodell for sparebanker: Brukermanual 2007. Rapport

Kjersti Aas; Vurdering av metode for beregning av uventet tap i Sparebank 1-alliansen 2007. Rapport

Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk Rapport 2007. Rapport

Kjersti Aas; Mathilde Wilhelmsen; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for beregning av belåningsgrader 2007. Rapport

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisiko for sparebanker: Teknisk rapport 2007. Rapport

Likviditetsrisiko 2007. Rapport

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Linda Reiersølmoen Neef; Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Teknisk rapport 2007. Rapport

Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Brukermanual 2007. Rapport

Models for construction of multivariate dependence 2007. Rapport

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Validering av kredittrisikomodell 2007. Rapport

Kjersti Aas; Studie av diversifikasjonseffekter ved modellering av totalrisiko 2007. Rapport

Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual 2007. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Estimering av sektorkonsentrasjoner 2007. Rapport

Revidert Vital-modul 2007. Rapport

The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution Journal of Financial Econometrics, vol. 02.04.2012, pp. 275 309 , (ISSN 1479-8409 1479-8417 ), 2006. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg

Statistisk analyse for finans, forsikring og råvaremarkerder Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Statistisk analyse av finansielle tidsrekker 2006. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; The Agder Energi Model for Simulation of The Nordic Electricity Spot Prices 2006. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs 2006. Vitenskapelig foredrag

Methods of improving assessment of portfolio risk using the multivariate NIG 2006. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Modellering av totalrisiko 2006. Populærvitenskapelig foredrag

DnB NORs totalrisikomodell 2006. Faglig foredrag

STK 4520 Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium 2006. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Modellering av total økonomisk kapital 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Faren for børskrakk er større enn du kanskje tror 2006. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Anders Løland; Kvalitetssikring av risikorapportering 2006. Rapport

Xeni Kristine Dimakos; Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Net Present Value with Uncertainty , 2006. Rapport

Pair-copula constructions of multiple dependence 2006. Rapport

Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Teknisk rapport 2006. Rapport

Ingrid Hobæk Haff; Kjersti Aas; Magne Tommy Aldrin; Prediction of spot rates 2006. Rapport

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Totalrisikomodell - forprosjekt 2006. Rapport

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Teknisk rapport 2006. Rapport

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Ingrid Hobæk Haff; Totalrisikomodell for E-CO Energi 2006. Rapport

Kjersti Aas; Hanne Therese Wist Rognebakke; Komponentbasert aggregering av risiko 2006. Rapport

Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Brukermanual 2006. Rapport

Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Brukermanual 2006. Rapport

A multidimensional mixture model for unsupervised tail estimation 2006. Rapport

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; Xeni Kristine Dimakos; Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution Journal of Risk, vol. 8, (ISSN 1465-1211 1755-2842 ), 2005. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Ser ikke rasfaren Ukjent, 2005. Leserinnlegg

Sannsynligheten for et nytt børskrakk er kanskje større enn man tror Ukjent, 2005. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Modellering av totalrisiko 2005. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution 2005. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Copulas 2005. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Tunghalede og skjeve fordelinger og avhengighetsstrukturer 2005. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Brukermanual: ALM-modellering for KLP 2005. Rapport

Modelling a portfolio of financial assets of several different types 2005. Rapport

Kjersti Aas; The Basel II IRB approach for credit portfolios: A survey 2005. Rapport

Ingrid Hobæk Haff; Linda Reiersølmoen Neef; Anders Løland; Kjersti Aas; OLGA III 2005. Rapport

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Anders Øksendal; Risk Capital Aggregation , 2005. Rapport

Totalrisikomodell for DnB NOR: Teknisk rapport 2005. Rapport

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Fred Espen Benth; Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser 2005. Rapport

Rådgivning 2005. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Xeni Kristine Dimakos; Kjersti Aas; Net present value with uncertainty - P2007 Expansion Project 2005. Rapport

Kjersti Aas; Anders Løland; Statistisk risikostyring i E-CO Energi - forprosjekt 2005. Rapport

Totalrisikomodell for DnB NOR: Brukermanual 2005. Rapport

The Agder Energi Model for Simulation of Nordic Electricity Spot Prices 2005. Rapport

Kjersti Aas; Ingrid Hobæk Haff; NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution 2005. Rapport

Langtidsmodellering av KLPs balanse 2005. Rapport

The Matrix Ukjent, vol. 9(4), 2004. Vitenskapelig artikkel

Integrated risk modelling Statistical Modelling, vol. 4, (ISSN 1471-082X 1477-0342 ), doi: https://doi.org/10.1191/1471082X04st079oa , 2004. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Statistisk analyse av finansielle tidsrekker 2004. Vitenskapelig foredrag

Predicting the Time-Varying Covariance Matrix of Electricity Forwards 2004. Vitenskapelig foredrag

Hvordan korrelere kvantiler (VaR) fra flere ulike fordelinger? 2004. Faglig foredrag

Modellering av totalrisiko 2004. Faglig foredrag

Kjersti Aas; To log or not to log: The distribution of asset returns 2004. Rapport

Kjersti Aas; Modelling the stochastic behaviour of short-term interest rates: A survey 2004. Rapport

Linda Reiersølmoen Neef; Anders Løland; Kjersti Aas; Estimation of Parameters in the GARCH(1,1) Model 2004. Rapport

OLGA II User Manual 2004. Rapport

Statistisk analyse av produksjons- og prisdata 2004. Rapport

Quality control of Hydro's approach for simulation of market risk 2004. Rapport

Statistical modelling of financial time series: An introduction 2004. Rapport

Kjersti Aas; Modelling the dependence structure of financial assets: A survey of four copulas 2004. Rapport

Dataanalyse av utvalgte aksje- og obligasjonsindekser, renter og valutakurser 2004. Rapport

Xeni Kristine Dimakos; Kjersti Aas; Modellering av eierrisiko: Forskjeller mellom analytisk og simuleringsbasert modellering 2004. Rapport

Kjersti Aas; Swing Option Valuation Using Monte Carlo Simulations 2004. Rapport

Sucessful price modelling and risk management for changig energy markets 2003. Faglig foredrag

Kjersti Aas; The importance of modelling correlations and stochastic volatility correctly 2003. Populærvitenskapelig foredrag

Return modelling in financial markets: A Survey 2003. Rapport

Xeni Kristine Dimakos; Kjersti Aas; Integrated Risk Modelling (ISSN 82-539-0506-8 ), , 2003. Rapport

Kjersti Aas; Computing VaR of a Portfolio of Electricity Forward Contracts 2003. Rapport

Risk estimation using the multivariate Normal Inverse Gaussian distribution 2003. Rapport

Sucessful price modeling in energy markets 2002. Vitenskapelig foredrag

Predicting default rates using macroeconomic factors 2002. Rapport

Optimization of flexibility 2002. Rapport

Volatility prediction 2002. Rapport

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Credit risk modelling: A survey 2002. Rapport

Kjersti Aas; OLGA: User manual 2002. Rapport

OlGA: A joint model for oil and gas prices 2002. Rapport

Kjersti Aas; Verification of batch numbers on plastic vials Ukjent, 2001. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Microarray Data Mining: A Survey 2001. Rapport

Modelling Uncertainty in TASTE 2001. Rapport

Kjetil Fleischer Kåresen; Kjersti Aas; Ola Haug; ElG; A multi-factor vector auto-regressive Electricity and Gas price model 2001. Rapport

Kjersti Aas; Ragnar Bang Huseby; Samenheng mellom kundekarakteristika og produktegenskaper i tjenestepensjonsmarkedet 2001. Rapport

Distributional properties of market indicators and the correlations between them 2001. Rapport

Kjersti Aas; Kjetil Fleischer Kåresen; Ola Haug; Data analysis of UK electricity and gas prices 2001. Rapport

Model for quantifying risk in the DnB Group 2001. Rapport

MUNIT Version 2 2001. Rapport

Aktuarielle og finansielle beregninger ved simulering 2000. Vitenskapelig foredrag

Line Eikvil; Kjersti Aas; Pattern recognition in text documents 2000. Vitenskapelig foredrag

Data Mining - løsningen eller bare en bløff? 2000. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Line Eikvil; Example-based search for tourism information 2000. Rapport

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Beregning av risikojustert egenkapital: Bruker-manual 2000. Rapport

Jacob Kooter Laading; Kjersti Aas; Credit rating in the swedish corporate market 2000. Rapport

Speech-driven facial animation 2000. Rapport

Estimating total risk 2000. Rapport

Kjersti Aas; Line Eikvil; Ragnar Bang Huseby; Applications of hidden Markov chains in image analysis Pattern Recognition, vol. 32, pp. 703 713 11 , (ISSN 0031-3203 1873-5142 ), 1999. Vitenskapelig artikkel

Hidden Markov Chains in Image Analysis Ukjent, 1999. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Line Eikvil; Fish biomass estimation using video-based measurement techniques: A feasibility study 1999. Rapport

Data Mining - A Survey (ISSN 9788253904269 ), 1999. Rapport

Kjersti Aas; Line Eikvil; Text categorisation - A survey (ISSN 82-539-0425-8 ), 1999. Rapport

News Filtering 1999. Rapport

Kjersti Aas; Kundesegmentering 1999. Rapport

Automatic wrapper generation: A preliminary study 1999. Rapport

Kjersti Aas; Line Eikvil; Decoding bar codes from human-readable characters Pattern Recognition Letters, vol. 18, pp. 1519 1527 9 , (ISSN 0167-8655 1872-7344 ), 1998. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; André Teigland; Data Mining - Løsningen eller bare en bløff? (kronikk) ComputerWorld Norge, (ISSN 1501-6595 ), 1998. Populærvitenskapelig artikkel

Data mining løsningen eller bare en bløff ? FOP-nytt, vol. 13, pp. 24 25 , 1998. Populærvitenskapelig artikkel

Kroppen gir deg adgang Teknisk Ukeblad, vol. 145, pp. 22 23 , (ISSN 0040-2354 ), 1998. Populærvitenskapelig artikkel

Detection and Recognition of Faces in Video Sequences Ukjent, 1998. Populærvitenskapelig artikkel

Biometri 1998. Programdeltagelse

Kjersti Aas; Data Mining - Løsningen på alle problemer eller bare en bløff ? 1998. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Hva er bildeanalyse? 1998. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Jakt på kunnskap 1998. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Et system for resirkulering av bokser 1998. Vitenskapelig foredrag

Knut Heggland; Magne Aldrin; Kjersti Aas; REGMODII: Brukermanual 1998. Rapport

Kjersti Aas; Mari Thune; Verification of batch numbers on plastic vials 1998. Rapport

Kjersti Aas; Grouping of relative permeability curves and capillary curves 1998. Rapport

An intelligent agent for filtering of online newspaper articles 1998. Rapport

Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data Ukjent, 1997. Vitenskapelig artikkel

Reading bar codes from low resolution images Ukjent, 1997. Populærvitenskapelig artikkel

Intelligente agenter: Til hjelp i informasjonssøket? 1997. Vitenskapelig foredrag

Line Eikvil; Bent Foyn; Hilde M. Lovett; Dag Solvoll; Tryggve Einar Sørensen; et al. Transmission of digital real-time video over ATM networks, Applied at alarm trigged video surveillance (ISSN 82-539-0432-0 ), 1997. Rapport

Kjersti Aas; Line Eikvil; Uttesting av metode for strekkodedeteksjon 1997. Rapport

Kjersti Aas; Line Eikvil; A survey on: Content-based access to image and video databases (ISSN 82-539-0433-9 ), 1997. Rapport

An intelligent news agent 1997. Rapport

Kjersti Aas; A Survey on personalised information filtering systems for the World Wide Web (ISSN 82-539-0442-8 ), 1997. Rapport

Text page recognition using grey level features and hidden Markov models Pattern Recognition, vol. 29, pp. 977 985 , (ISSN 0031-3203 1873-5142 ), 1996. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Anne H. Schistad Solberg; Hans Koren; Rune Solberg; Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data Ukjent, 1996. Vitenskapelig artikkel

The suitability of future high-resolution satellite imagery for forest inventory Ukjent, 1996. Vitenskapelig artikkel

Automatic can separation Ukjent, vol. III, pp. 954 954 , 1996. Vitenskapelig artikkel

Text recognition from grey level images using hidden Markov models Ukjent, 1996. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data 1996. Vitenskapelig foredrag

Audio-visual recognition: A survey (ISSN 9788253904115 ), 1996. Rapport

Kjersti Aas; Anne H. Schistad Solberg; Hans Koren; Rune Solberg; Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, texture, laser altimeter and GIS data (ISSN 82-539-0408-8 ), 1996. Rapport

Reading bar codes from low resolution images 1996. Rapport

Automatic classification of bottles in crates Ukjent, 1995. Vitenskapelig artikkel

Line Eikvil; Kjersti Aas; Hans Koren; Tools for interactive map conversion and vectorization Ukjent, vol. 2, pp. 927 930 4 , 1995. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Line Eikvil; Tove Andersen; Text recognition from grey level images using hidden Markov models Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 970, pp. 503 508 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), 1995. Vitenskapelig artikkel

Line Eikvil; Kjersti Aas; Marit Holden; Automatic recognition of character strings in maps Ukjent, 1995. Vitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Line Eikvil; Dagens Sherlock Holmes Teknisk Ukeblad, (ISSN 0040-2354 ), 1995. Populærvitenskapelig artikkel

Videoanalyse Teknisk Ukeblad, (ISSN 0040-2354 ), 1995. Populærvitenskapelig artikkel

HCPV evaluation of Troll Olje Gas Province 1995. Rapport

Bar code localization 1995. Rapport

Geir Storvik; Kjersti Aas; André Teigland; Pål Larsson; Recognition of spikes in EEG-signals: Further experimentations with the Hidden Markov Chain model 1995. Rapport

Kjersti Aas; Line Eikvil; Otto Milvang; Automatic can separation 1995. Rapport

HCPV evaluation of Sleipner satellites 1995. Rapport

HCPV evaluation of Ty (Heimdal) Formation; Sleipner Øst Field 1995. Rapport

Representative parameters from thin sections 1995. Rapport

Kjersti Aas; Marit Holden; Characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agent and statistical analysis Ukjent, pp. 123 127 5 , 1994. Populærvitenskapelig artikkel

Theory and methods for filtering of lines 1994. Rapport

Theory and methods for classification of single raster symbols 1994. Rapport

Line Eikvil; Hans Koren; Kjersti Aas; Theory and methods for digitizing of areas 1994. Rapport

Classification of bottles in crates 1994. Rapport

Kjersti Aas; Line Eikvil; Hans Koren; Jorunn B. Olafsdottir; Recognition of degraded symbols using hidden Markov models (ISSN 9788253903699 ), 1993. Rapport

Marit Holden; Kjersti Aas; Arvid Lundervold; Otto Milvang; Geir Storvik; et al. Assessment of tissue perfusion and characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agents and statistical analysis - methodological considerations and clinical applications 1993. Rapport

Line Eikvil; Kjersti Aas; Theory and methods for grouping and syntax analysis 1993. Rapport

Line Eikvil; Hans Koren; Kjersti Aas; Theory and methods for Interactive Digitizing of lines 1993. Rapport

Kjersti Aas; Line Eikvil; Ragnar Bang Huseby; Recognition of objects in coregistered images - preparations for practical use 1993. Rapport

Gjenkjenning av flasker i simultant registrerte høyde- og intensitets bilder ved hjelp av stokastisk simulering 1993. Rapport

Recognition of 3-D objects in coregistered range- and intensity images using stochastic simulation Ukjent, vol. 9, 1992. Populærvitenskapelig artikkel

Combining range and intensity data with a hidden Markov model 1992. Vitenskapelig foredrag

Ragnar Bang Huseby; Gutorm Thomas Høgåsen; Geir Olve Storvik; Kjersti Aas; Combining range and intensity data with a hidden Markov model 1992. Vitenskapelig foredrag

Vidar Bosnes; Viggo Blomlie; John Kløve Hald; Marit Holden; Gutorm Thomas Høgåsen; et al. An evaluation of statistical modeling in magnetic resonance imaging using images fron the central nervous system aquired with and without a Gladolium-based contrast medium (ISSN 82-539-0348-0 ), 1992. Rapport

Recognition of object in coregistered range- and intensity images 1992. Rapport

Geir Storvik; Kjersti Aas; Relations between wireline logs and seismic data. Pilot project 1992. Rapport

Classification of objects in multispectral images 1992. Rapport

Analysis of frequency information in echocardiographic radio-frequency data acquired in the presence or absance of a contrast agent (Albunex) 1992. Rapport

Classification of objects in multi-spectral images 1991. Rapport