• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Publication profile

Publication profile

Kjersti Aas

Kjersti, Aas
Name: Kjersti Aas
Title: Ass. forskningssjef / Assistant Research Director SAMBA
Phone: (+47) 22852694
Email: Kjersti [dot] Aas [at] nr [dot] no
Scientific areas: Statistical Analysis in Financial, Insurance and Energy markets
Homepage: http://www.nr.no/~kjersti/
Add to contacts (vCard)
 Show publications

 

    Academic journal articles

    2016

    Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo; Lacal Graziani, Virginia. Structure learning in Bayesian Networks using regular vines. Computational Statistics & Data Analysis (ISSN 0167-9473). 101 pp 186-208. doi: 10.1016/j.csda.2016.03.003. 2016.

    Low, Rand Kwong Yew; Faff, Robert; Aas, Kjersti. Enhancing mean-variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries. Journal of Economics and Business (ISSN 0148-6195). 85 pp 49-72. doi: 10.1016/j.jeconbus.2016.01.003. 2016.

    2014

    Aas, Kjersti; Puccetti, Giovanni. Bounds on total economic capital: the DNB case study. Extremes (ISSN 1386-1999). 17(4) pp 693-715. doi: 10.1007/s10687-014-0202-0. 2014.

    Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Sandnes, Geir Inge; Borgan, Ørnulf. Modelling and predicting customer churn from an insurance company. Scandinavian Actuarial Journal (ISSN 0346-1238). (1) pp 58-71. doi: 10.1080/03461238.2011.636502. 2014.

    2012

    Brechmann, Eike; Czado, Claudia; Aas, Kjersti. Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data. Canadian journal of statistics (ISSN 0319-5724). 40(1) pp 68-85. doi: 10.1002/cjs.10141. 2012.

    2011

    Kurowicka, D; Joe, H; Aas, Kjersti; Berg, Daniel. Dependence Modeling: Vine Copula Handbook. Ukjent 2011.

    Martino, Sara; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola; Neef, Linda Reiersølmoen; Rue, Håvard. Estimating stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations. European Journal of Finance (ISSN 1351-847X). 17(7) pp 487-503. doi: 10.1080/1351847X.2010.495475. 2011.

    Reitan, Trond; Aas, Kjersti. A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios. The Journal of Credit Risk (ISSN 1744-6619). 6(4) 2011. Full-text 

    2010

    Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo. On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic? Journal of Multivariate Analysis (ISSN 0047-259X). 101(5) pp 1296-1310. doi: 10.1016/j.jmva.2009.12.001. 2010.

    Reitan, Trond; Aas, Kjersti. A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios. The Journal of Credit Risk (ISSN 1744-6619). 6(4) pp 113-149. 2010.

    2009

    Aas, Kjersti. Discussion of ``Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations,'' by H. Rue, S. Martino and N. Chopin. Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology (ISSN 1369-7412). 71, Part 2 pp 364-365. 2009.

    Aas, Kjersti; Berg, Daniel Karl Andreas. Models for construction of multivariate dependence - a comparison study. European Journal of Finance (ISSN 1351-847X). 15(7-8) pp 639-659. doi: 10.1080/13518470802588767. 2009.

    Aas, Kjersti; Czado, Claudia; Frigessi, Arnoldo; Bakken, Henrik. Pair-copula constructions of multiple dependence. Insurance, Mathematics & Economics (ISSN 0167-6687). 44(2) pp 182-198. doi: 10.1016/j.insmatheco.2007.02.001. 2009.

    Berg, Daniel; Aas, Kjersti. Models for construction of multivariate dependence. European Journal of Finance (ISSN 1351-847X). 15 (7/8) pp 639-659. 2009.

    2007

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Øksendal, Anders. Risk Capital Aggregation. Risk Management: An International Journal (ISSN 1460-3799). 9 (2) 2007.

    2006

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution. Journal of Financial Econometrics (ISSN 1479-8409). 02.04.2012 pp 275-309. 2006.

    2005

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Dimakos, Xeni Kristine. Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution. Journal of Risk (ISSN 1465-1211). 8(2) 2005.

    2004

    Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil F.. The Matrix. Ukjent 9(4) 2004.

    Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. Integrated risk modelling. Statistical modelling (ISSN 1471-082X). 4 doi: 10.1191/1471082X04st079oa. 2004.

    2001

    Aas, Kjersti. Verification of batch numbers on plastic vials. Ukjent 2001.

    1999

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang. Applications of hidden Markov chains in image analysis. Pattern Recognition (ISSN 0031-3203). 32(4) pp 703-713. 1999.

    1998

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Decoding bar codes from human-readable characters. Pattern Recognition Letters (ISSN 0167-8655). 18(14) pp 1519-1527. 1998.

    1997

    Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune. Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data. Ukjent 1997.

    1996

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Text page recognition using grey level features and hidden Markov models. Pattern Recognition (ISSN 0031-3203). 29(6) pp 977-985. 1996.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Milvang, Otto. Automatic can separation. Ukjent III pp 954. 1996.

    Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune. Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data. Ukjent 1996.

    Solberg, Rune; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Aas, Kjersti. The suitability of future high-resolution satellite imagery for forest inventory. Ukjent 1996.

    1995

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Andersen, Tove. Text recognition from grey level images using hidden Markov models. Ukjent 1995.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Bremnes, Dag; Nordbryhn, Andreas. Automatic classification of bottles in crates. Ukjent 1995.

    Eikvil, Line; Aas, Kjersti; Holden, Marit. Automatic recognition of character strings in maps. Ukjent 1995.

    Eikvil, Line; Aas, Kjersti; Koren, Hans. Tools for interactive map conversion and vectorization. Ukjent 2 pp 927-930. 1995.

    Academic literature reviews

    2016

    Aas, Kjersti. Pair-copula constructions for financial applications: A review. Econometrics (ISSN 2225-1146). 4(4) doi: 10.3390/econometrics4040043. 2016.

    Academic chapters

    2014

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Raabe, Dag; Vårli, Ingeborg D.. A simulation-based ALM model in practical use by a Norwegian Life Insurance company. In: Modern Problems in Insurance Mathematics. (ISBN 978-3-319-06652-3). pp 155-169. doi: 10.1007/978-3-319-06653-0_10. 2014.

    Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars; Borgan, Ørnulf. Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects. In: Modern Problems in Insurance Mathematics. (ISBN 978-3-319-06652-3). pp 171-186. doi: 10.1007/978-3-319-06653-0_11. 2014.

    2011

    Aas, Kjersti; Berg, Daniel Karl Andreas. Modeling Dependence between Financial Returns Using Pair-Copula Constructions. In: Dependence modeling: vine copula handbook. (ISBN 978-9814299879). pp 305-328. 2011.

    Cooke, Roger M.; Joe, Harry; Aas, Kjersti. Vines Arise. In: Dependence modeling: vine copula handbook. (ISBN 978-9814299879). pp 37-72. 2011.

    Academic lectures

    2015

    Aas, Kjersti. Pair copula constructions with applications in finance. Workshop, Workshop on Recent Developments in Dependence Modelling with Applications in Finance and Insurance; Brussel, 29.05.2015.

    Aas, Kjersti. Pair-copula constructions - even more flexible than copulas. Workshop, Workshop On Multivariate Analysis Today (WOMAT); Milton Keynes, 18.05.2015 - 19.05.2015.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Raabe, Dag; Williams, Lloyd. Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II. Konferanse, Colloquium of the International Actuarial Association; Oslo, 08.06.2015 - 10.06.2015.

    2014

    Aas, Kjersti. Structure Learning in BBNs using Regular Vines. Konferanse, 2014 Joint Statistical Meetings; Boston, 02.08.2014 - 07.08.2014.

    Aas, Kjersti. Structure learning of Bayesian Belief Nets using regular vines. Workshop, The 7th Trondheim Symposium in Statistics; Selbu, 17.10.2014 - 18.10.2014.

    Aas, Kjersti. Statistical methods used for financial risk management. Gjesteforelesning, Seminar in Insurance and Finance; Bergen, 13.02.2014.

    Aas, Kjersti. Learning Bayesian Networks Using Vine Methodology. Konferanse, International Workshop on High-Dimensional Dependence and Copulas: Theory, Modeling, and Applications; Beijing, 03.01.2014 - 05.01.2014.

    2013

    Aas, Kjersti. Statistical Methods used for financial risk management. Seminar, Seminars in Economics; Oslo, 19.04.2013.

    Aas, Kjersti. Pair-copula constructions - even more flexible than copulas. Konferanse, Workshop "Copulas and Extremes"; Grenoble, 19.11.2013 - 20.11.2013.

    Aas, Kjersti. Statistiske metoder brukt i finansiell risikostyring. Seminar, Seminarserien til Institutt for Foretaksøkonomi; Bergen, 26.08.2013.

    Aas, Kjersti. ALM-modell for Solvens II-beregninger. Seminar, Foredrag for DNB Livsforsikring; Bergen, 13.11.2013.

    Aas, Kjersti. Pair-copula constructions. Seminar, Seminars in Economics and Finance; Stavanger, 06.02.2013.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Raabe, Dag; Vårli, Ingeborg D.. A Simulation-Based ALM Model in Practical Use by a Norwegian Life Insurance Company. Konferanse, International Cramér Symposium on Insurance Mathematics; Stockholm, 11.06.2013 - 14.06.2013.

    Aas, Kjersti; Czado, Claudia. Pair-copula constructions - even more flexible than copulas. Workshop, Non-Gaussian Multivariate Statistical Models and their Applications; Banff, 19.05.2013 - 24.05.2013.

    Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars; Borgan, Ørnulf. How to identify high risk policyholders for prediction of future insurance claims. Konferanse, Det 17. norske statistikermøte; Halden, 11.06.2013 - 13.06.2013.

    Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars; Borgan, Ørnulf. Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects. Konferanse, International Cramér Symposium on Insurance Mathematics; Stockholm, 11.06.2013 - 14.06.2013.

    Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars; Borgan, Ørnulf. Hvordan identifisere høyrisikable forsikringstagere for prediksjon av framtidige skader? Årsmøte, Årsmøte i Den Norske ASTIN-gruppe 2013; Oslo, 19.03.2013.

    2012

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Univariat modellering. Gjesteforelesning, TIØ4557; Trondheim, 13.09.2012.

    Aas, Kjersti. Pair-copula constructions - even more flexible than copulas. Workshop, Mini symposium on perspective research directions in complex stochastic structures; Budapest, 19.03.2012.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Multivariat modellering. Gjesteforelesning, TIØ4557; Trondheim, 14.09.2012.

    Aas, Kjersti. Pair-copula constructions of multiple dependence. Seminar, Mini workshop; Oslo, 09.05.2012.

    Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn; Aas, Kjersti; Sandnes, Geir Inge; Borgan, Ørnulf. Modellering og prediksjon av kundeavgang. Årsmøte, Årsmøte i Den Norske ASTIN-gruppe (NAG); Oslo, 13.03.2012.

    2011

    Aas, Kjersti. Solvens II-modellering. Konferanse, KPMGs Solvens II-forum, 15.03.2011.

    Aas, Kjersti. Predicting the time-varying covariance matrix of NordPool Energy Forwards. Konferanse, ElCarbonRisk-seminar, Skeikampen, 14.04.2011.

    Aas, Kjersti. Faster simulation of C- and D-vines. Konferanse, 4th Workshop on Vine Copula Distributions and Applications, Munich, May 11-12, 2011, 11.05.2011.

    Aas, Kjersti. Pair-copula constructions. Konferanse, 4th Annual Conference on Extreme Events at the University of Stavanger (UiS) Business School, 25.08.2011.

    Aas, Kjersti. Pair-copula constructions: even more flexible than copulas. Konferanse, Workshop on Copula Models and Dependence, Montreal, Canada, 06.06.2011.

    Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Sandnes, Geir Inge; Borgan, Ørnulf. Modelling and predicting customer churn from an insurance company. Konferanse, The 16th Norwegian Statistical Conference (NSF 2011), 15.06.2011.

    2010

    Aas, Kjersti. Pair copula constructions of multiple dependence. Konferanse, The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications, Maresias, Brazil, 12.08.2010.

    Aas, Kjersti. The profit-loss distribution of a hydropower company. Konferanse, London Energy Forum, 22.11.2010.

    2009

    Aas, Kjersti; Reitan, Trond. A new robust importance sampling method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios. Konferanse, 3rd European Risk Conference: \Risk and Accounting\", London", 04.09.2009.

    Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo. Forenklede par-copula-konstruksjoner. Konferanse, Det 15. norske statistikermøtet, 17.06.2009.

    2008

    Aas, Kjersti. Pair-copula constructions of multiple dependence. Konferanse, 7th World Congress in Probability and Statistics, Singapore, 14.07.2008.

    Aas, Kjersti. Integrating different types of risk into VaR. Konferanse, Risk magazine training course: A Quantitative Approach to Calculating VaR; London, UK, 03.10.2008.

    Aas, Kjersti. Models for construction of multivariate dependence - A comparison study. Konferanse, 2nd Vine Copula Workshop, Delft, The Netherlands, 16.12.2008.

    Aas, Kjersti. Modellbruk i finans: Nye metoder - nye svar? Konferanse, Finansseminar, Grieg Investor, København, 31.10.2008.

    Aas, Kjersti. Pair-copula constructions. Konferanse, Nordstat 2008, Vilnius, Latvia, 18.06.2008.

    Berg, Daniel; Aas, Kjersti. Models for construction of multivariate dependence. Konferanse, The 2nd International R/Rmetrics User and Developer Workshop: Computational Finance and Financial En, 29.06.2008.

    Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. The Generalised Hyperbolic Skew Student's t-distribution. Konferanse, 22nd Nordic Conference on Mathematical Statistics, 17.06.2008.

    2007

    Aas, Kjersti. A Model for simulation of Nordic Electricity Spot Prices. Konferanse, Energyforum conference on Nordic Modelling & Measuring Energy Risk, 26.09.2007.

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Dimakos, Xeni Kristine. Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution. Konferanse, International Workshop on Computational and Financial Econometrics, Geneva, 21.04.2007.

    Aas, Kjersti; Czado, Claudia; Frigessi, Arnoldo; Bakken, Henrik. Pair-copula constructions of multiple dependence. Konferanse, (sfi)2 Workshop on Quantitative Risk Management, 24.04.2007.

    Aas, Kjersti. Modellering av avhengighetsstrukturer med finans som anvendelse. Konferanse, Det 14. norske statistikermøtet, Sommarøya, Tromsø, 21.06.2007.

    2006

    Aas, Kjersti. Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs. Konferanse, Presentation at Swiss Banking Institute, Zurich, 07.11.2006.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Statistisk analyse av finansielle tidsrekker. Konferanse, Kurs avholdt på NR, 15.02.2006.

    Aas, Kjersti. Methods of improving assessment of portfolio risk using the multivariate NIG. Konferanse, Quant Congress USA, New York, 13.07.2006.

    Aas, Kjersti. The Agder Energi Model for Simulation of The Nordic Electricity Spot Prices. Konferanse, Nordic Trading Days - Price Drivers on the Nord Pool Market, Stockholm, 27.04.2006.

    2005

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Modellering av totalrisiko. Konferanse, Kurs avholdt på NR, 15.06.2005.

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution. Konferanse, International Conference on Finance , København, 02.09.2005.

    Aas, Kjersti. Copulas. Konferanse, Fagseminar i Den Norske Aktuarforening, 08.11.2005.

    2004

    Aas, Kjersti. Predicting the Time-Varying Covariance Matrix of Electricity Forwards. Konferanse, Invited talk at Energyforum: Measuring and Modelling Energy Risk, 01.09.2004.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Statistisk analyse av finansielle tidsrekker. Konferanse, Kurs avholdt på NR, 16.03.2004.

    2002

    Aas, Kjersti. Sucessful price modeling in energy markets. Konferanse, Energyforum: Modelling techniques and price analysis for a volatile power market, 01.09.2002.

    2000

    Aas, Kjersti; Teigland, André; Laading, Jacob Kooter. Data Mining - løsningen eller bare en bløff? Konferanse, Vårmøte i The Data Warehousing Institute Norway, 14.06.2000.

    Bølviken, Erik; Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. Aktuarielle og finansielle beregninger ved simulering. Konferanse, Kurs avholdt på NR, 06.12.2000.

    Eikvil, Line; Aas, Kjersti. Pattern recognition in text documents. Konferanse, NOBIM-konferansen, 06.06.2000.

    1998

    Aas, Kjersti. Et system for resirkulering av bokser. Konferanse, Bildeanalyseseminar på Matforsk, 04.02.1998.

    Aas, Kjersti. Data Mining - Løsningen på alle problemer eller bare en bløff ? Konferanse, Seminarserien i statistikk, UiO, 09.02.1998.

    Aas, Kjersti. Jakt på kunnskap. Konferanse, InterESST seminar'98, 12.11.1998.

    Aas, Kjersti. Hva er bildeanalyse? Konferanse, Seminar: Industriell bildebehandling'98, 15.09.1998.

    1997

    Aas, Kjersti. Intelligente agenter: Til hjelp i informasjonssøket? Konferanse, ELCOM-seminar, 30.10.1997.

    1996

    Aas, Kjersti. Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data. Konferanse, Fotogrammetridagene 1996, 17.10.1996.

    1992

    Huseby, Ragnar Bang; Høgåsen, Gutorm Thomas; Storvik, Geir Olve; Aas, Kjersti. Combining range and intensity data with a hidden Markov model. Konferanse, NOBIM konferansen; Trondheim, Norway, 01.06.1992.

    Huseby, Ragnar Bang; Høgåsen, Gutorm Thomas; Storvik, Geir Olve; Aas, Kjersti. Combining range and intensity data with a hidden Markov model. Konferanse, 11th IAPR Conference; Haag, Holland, 01.10.1992.

    Scientific lectures

    2017

    Aas, Kjersti. Big Data og/eller Big Insight. Konferanse, Big Data Analytics for ingeniør- og realfag; Trondheim, 11.01.2017.

    Aas, Kjersti. Prediksjon av kundeavgang. Seminar, Frokostseminar i "Customer Analytics"; Oslo, 24.05.2017.

    Aas, Kjersti. Big Data Analysis - Methods and Examples. Seminar, Smart Analytics/Big Data-seminar; Oslo, 04.05.2017.

    2016

    Aas, Kjersti. Individrettet markedsføring. Seminar, Forskningskafe om "Big data"; Kulturhuset, Oslo, 14.03.2016.

    Aas, Kjersti. Big Data + NR = Big Insight! Seminar, Business Analytics Forum Sparebank1; Oslo, 25.04.2016.

    2015

    Aas, Kjersti. Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II. Seminar, Seminar på Handelshøyskolen ved HiOA; Oslo, 10.09.2015.

    2014

    Aas, Kjersti. Praktiske eksempler på bruk av copulas. Seminar, NAG-seminar; Oslo, 10.12.2014.

    Aas, Kjersti. Statistisk modellering av risiko for banker og forsikringsselskaper. Seminar, Seminar for Avdeling for instituttpolitikk; Voksenåsen, Oslo, 19.05.2014.

    Aas, Kjersti. Modellvalg i Solvens II for kort og lang tidshorisont. Seminar, Seminar om Risiko, soliditet og kapitalforvaltning; Oslo, 05.06.2014.

    Doctoral dissertations

    2012

    Hobæk Haff, Ingrid. Pair-copula constructions - an inferential perspective. : Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo (ISSN 1501-7710). (1218). pp 136. 2012.

    2008

    Aas, Kjersti. Statistical Modelling of Financial Risk. Trondheim: NTNU-trykk . 2008.

    Reports

    2017

    Kvamme, Håvard; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti. Credit Scoring using Deep Learning of Time Series data. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/11/17. pp 43. 2017.

    2016

    Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual estimering. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/51/16. pp 29. 2016.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. RMS Model Validation. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/11/16. pp 86. 2016.

    Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual simulering. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/52/16. pp 44. 2016.

    Aas, Kjersti. DNB Total Risk Model Version 7: Technical report. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/50/16. pp 72. 2016.

    Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Analysis of Vipps data. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/20/16. pp 24. 2016.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. RSM- Versjon II: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/58/16. pp 32. 2016.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. RSM Versjon II: Økonomisk scenariegenerator. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/59/16. pp 17. 2016.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/44/16. pp 75. 2016.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VII: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/47/16. pp 52. 2016.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. RSM - Versjon II: Brukermanual. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/57/16. pp 58. 2016.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/45/16. pp 250. 2016.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VII: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/46/16. pp 169. 2016.

    2015

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Kvalitetssikring av risiko- og lønnsomhetsberegninger. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/02/15. pp 14. 2015.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. RMS Model Validation. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/08/15. pp 76. 2015.

    Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for DNB Versjon 6: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/43/15. pp 69. 2015.

    Aas, Kjersti. DNB Total Risk Model Version 6: Technical report. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/42/15. pp 67. 2015.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/37/15. pp 64. 2015.

    Haugen, Marion; Løland, Anders; Aas, Kjersti. Smelter cash flow modelling - User manual in R. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/04/15. pp 23. 2015.

    Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. A DLM for Predicting the Return of a Portfolio. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/26/15. pp 41. 2015.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Økonomisk scenariogenerator i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/15/15. pp 12. 2015.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Resultatmodul i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/16/15. pp 36. 2015.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Frigg - Versjon I: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/17/15. pp 59. 2015.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VI: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/39/15. pp 146. 2015.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/38/15. pp 205. 2015.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VI: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/40/15. pp 36. 2015.

    2014

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. DNB Total Risk Model Version 5: Technical report. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/47/14. pp 66. 2014.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport og brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/07/14. pp 38. 2014.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/36/14. pp 59. 2014.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/13/14. pp 17. 2014.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. RSM - Versjon I: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/14/14. pp 30. 2014.

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/48/14. pp 69. 2014.

    Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti. Sammenligning av AR(1)- og CIR++-modellen. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/55/14. pp 41. 2014.

    Lenkoski, Alex; Aas, Kjersti. A GARCH-NIG-Copula Model for Portfolio Optimization. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/50/14. pp 45. 2014.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/37/14. pp 185. 2014.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. RSM - Versjon I: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/15/14. pp 59. 2014.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon V: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/38/14. pp 131. 2014.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon V: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/39/14. pp 36. 2014.

    Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti. Ettårsreserverisikoen - en empirisk fordeling av kravsutviklingsresultatet. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/45/2014. pp 20. 2014.

    2013

    Aas, Kjersti. Nested simulations for Solvency II internal models. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/06/13. pp 18. 2013.

    Aas, Kjersti; Tvete, Ingunn Fride. Beregning av standardavvik for premie- og reserverisiko. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/52/13. pp 31. 2013.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/46/13. pp 55. 2013.

    Aas, Kjersti. Multi-år: Program for å beregne N-års misligholdssannsynligheter. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/30/13. pp 16. 2013.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Problemlånsmodeller. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/14/13. pp 44. 2013.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/47/13. pp 175. 2013.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon IV: Brukermanual. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/48/13. pp 115. 2013.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon IV: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/49/13. pp 34. 2013.

    2012

    Aas, Kjersti; Kwong Yew Low, Rand. Portfolio optimization using pair-copula constructions. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/62/12. pp 19. 2012.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Vurdering av videreutviklingsbehov knyttet til Solvens II. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/21/12. pp 16. 2012.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. ICAAP beregninger for Sparebanken Sør. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/24/12. pp 19. 2012.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. ICAAP beregninger for Sparebanken Sogn og Fjordane. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/23/12. pp 19. 2012.

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. DNB Total Risk Model Version 4: Technical report. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/04/12. pp 59. 2012.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Porteføljeoptimering. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/17/12. pp 21. 2012.

    Aas, Kjersti; Holden, Marit. Importance Sampling from DNB's Credit Risk Model. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/31/12. pp 30. 2012.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. The Midas Margin Methodology: Description and Quality Control. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/30/12. pp 23. 2012.

    Aas, Kjersti. Libor-modellen og Solvens II. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/59/12. pp 19. 2012.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/54/12. 2012.

    Aas, Kjersti. Estimating market risk based on historical data. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/37/12. pp 117. 2012.

    Cui, Sophia Yingyu; Aas, Kjersti. CIR++-rentemodellen. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/34/12. pp 22. 2012.

    Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti. Model for prediction of client churn. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/58/12. pp 17. 2012.

    Haugen, Marion; Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/08/12. pp 21. 2012.

    Løland, Anders; Haugen, Marion; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/07/12. pp 44. 2012.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon III: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/55/12. 2012.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/53/12. 2012.

    2011

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/52/2011. pp 59. 2011.

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/53/2011. pp 60. 2011.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/30/2011. pp 47. 2011.

    Aas, Kjersti. Sammenligning av metoder for risikoaggregering. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/06/2011. pp 28. 2011.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/49/2011. pp 27. 2011.

    Aas, Kjersti; Teigland, André. Vurdering av IPS-beregninger. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/10/11. pp 18. 2011.

    Aas, Kjersti. Kvalitetssikring av markedsrisikomodell. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/21/2011. pp 15. 2011.

    Aas, Kjersti. Evaluering av kredittmodul. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/09/2011. pp 24. 2011.

    Aas, Kjersti; Teigland, André. Vurderinger av IPS-beregninger. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/10/2011. pp 18. 2011.

    Aas, Kjersti. Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/16/2011. pp 10. 2011.

    Holden, Marit; Aas, Kjersti. Parallellisering av simulering fra vines. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/18/2011. pp 13. 2011.

    Holden, Marit; Aas, Kjersti. Parallellisering av Totalrisiko-programmet ved hjelp av GPU. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/13/2011. pp 14. 2011.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/50/2011. pp 46. 2011.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/29/2011. pp 126. 2011.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Scenario Generator. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/03/2011. pp 20. 2011.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon II: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/31/2011. pp 99. 2011.

    Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti; Teigland, André. Vurdering av Unit Link beregninger. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/38/2011. pp 22. 2011.

    Storvik, Bård; Løland, Anders; Aas, Kjersti. Modellering av misligholdssannsynligheter for Landkreditts kunder. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/51/11. pp 21. 2011.

    2010

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Günther, Clara-Cecilie. Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/22/10. pp 36. 2010.

    Aas, Kjersti. Robustifisering av program for RND-estimering. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/46/10. pp 17. 2010.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Beskrivelse og kvalitetsvurdering av Oslo Clearings modell for å beregne marginer. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/06/10. pp 12. 2010.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/41/10. pp 36. 2010.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/55/10. pp 27. 2010.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Oslo Clearing’s Margin Methodology: Description and Quality Control. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/18/10. pp 16. 2010.

    Brechmann, Eike C.; Czado, Claudia; Aas, Kjersti. Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/60/10. pp 43. 2010.

    Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Borgan, Ørnulf. Modellering og prediksjon av kundeavgang. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA 10/10. pp 39. 2010.

    Holden, Marit; Aas, Kjersti. Parallellisering av Kredittrisiko-programmet. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/49/10. pp 16. 2010.

    Holden, Marit; Aas, Kjersti. Parallellisering av Totalrisiko-programmet. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/43/10. pp 14. 2010.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Modell for Solvens II: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/24/10. pp 86. 2010.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/42/10. pp 33. 2010.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/56/10. pp 46. 2010.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Günther, Clara-Cecilie. Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/23/10. pp 86. 2010.

    2009

    Aas, Kjersti. Estimating the Implied Risk Neutral Distribution from Option Market Prices. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/27/09. pp 20. 2009.

    Aas, Kjersti. Validering av modell for finansielle indikatorer. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/25/09. pp 24. 2009.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/50/09. pp 27. 2009.

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen. Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/33/09. pp 32. 2009.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Vurdering av modell for å beregne marginer. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/47/09. pp 20. 2009.

    Aas, Kjersti. Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/04/09. pp 23. 2009.

    Aas, Kjersti. Måling av finansiell risiko for Fritt Ord. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/05/09. pp 23. 2009.

    Günther, Clara-Cecilie; Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. Scoring model for Spain. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/36/09. pp 35. 2009.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/34/09. pp 27. 2009.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/51/09. pp 49. 2009.

    2008

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/24/08. pp 51. 2008.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/52/08. pp 59. 2008.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/07/08. pp 27. 2008.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Simuleringsmodell for kredittrisiko: Teknisk Rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/21/08. pp 25. 2008.

    Aas, Kjersti. Vurdering av metode for å beregne ICAAP. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/03/08. pp 24. 2008.

    Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland; Aas, Kjersti. Modellering av finansielle indikatorer. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/48/08. pp 44. 2008.

    Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/25/08. pp 56. 2008.

    Løland, Anders; Aas, Kjersti. Volatilitet og avkastning. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/06/08. pp 22. 2008.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Simuleringsmodell for kredittrisiko: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/22/08. pp 29. 2008.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Problemlån. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/30/08. pp 38. 2008.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/08/08. pp 48. 2008.

    Reitan, Trond; Aas, Kjersti. A new robust IS method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/46/08. pp 35. 2008.

    Rognebakke, Hanne Therese Wist; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/53/08. pp 48. 2008.

    Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. Scoring model for Canada. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/55/08. pp 43. 2008.

    Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. Scoring model for Austria. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/33/08. pp 33. 2008.

    Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. Scoring model for Germany. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/36/08. pp 31. 2008.

    Wilhelmsen, Mathilde; Aldrin, Magne Tommy; Aas, Kjersti. Scoring Model for UK. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/19/08. pp 21. 2008.

    2007

    Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Validering av kredittrisikomodell. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/11/07. pp 21. 2007.

    Aas, Kjersti; Wilhelmsen, Mathilde; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for beregning av belåningsgrader. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/48/07. pp 16. 2007.

    Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisiko for sparebanker: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/07/07. pp 22. 2007.

    Aas, Kjersti. Studie av diversifikasjonseffekter ved modellering av totalrisiko. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/05/07. pp 27. 2007.

    Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk Rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/21/07. pp 31. 2007.

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Revidert Vital-modul. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/40/07. pp 25. 2007.

    Aas, Kjersti. Vurdering av metode for beregning av uventet tap i Sparebank 1-alliansen. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/30/07. pp 23. 2007.

    Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Neef, Linda Reiersølmoen. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/50/07. pp 23. 2007.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Estimering av sektorkonsentrasjoner. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/45/07. pp 33. 2007.

    Berg, Daniel Karl Andreas; Aas, Kjersti. Models for construction of multivariate dependence. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/23/07. pp 28. 2007.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/22/07. pp 25. 2007.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Likviditetsrisiko. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/46/07. pp 10. 2007.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/49/07. pp 42. 2007.

    Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for sparebanker: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/08/07. 2007.

    2006

    Aas, Kjersti; Czado, Claudia; Frigessi, Arnoldo; Bakken, Henrik. Pair-copula constructions of multiple dependence. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/24/06. pp 45. 2006.

    Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Komponentbasert aggregering av risiko. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/22/06. pp 15. 2006.

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid. Totalrisikomodell for E-CO Energi. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/12/06. pp 51. 2006.

    Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/37/06. 2006.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Kvalitetssikring av risikorapportering. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/01/06. pp 23. 2006.

    Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/36/06. 2006.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Totalrisikomodell - forprosjekt. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/19/06. pp 21. 2006.

    Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Net Present Value with Uncertainty. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/05/06. pp 13. 2006. Institutional archive 

    Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Aldrin, Magne Tommy. Prediction of spot rates. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/08/06. pp 33. 2006.

    Holden, Lars; Haug, Ola; Aas, Kjersti. A multidimensional mixture model for unsupervised tail estimation. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/34/06. pp 24. 2006.

    Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/38/06. 2006.

    Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/39/06. 2006.

    2005

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/01/05. pp 14. 2005.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Øksendal, Anders. Risk Capital Aggregation. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/40/05. pp 36. 2005. Institutional archive 

    Aas, Kjersti. The Basel II IRB approach for credit portfolios: A survey. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/33/05. pp 30. 2005.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen. Totalrisikomodell for DnB NOR: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/15/05. pp 65. 2005.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen. Totalrisikomodell for DnB NOR: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/14/05. pp 63. 2005.

    Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Modelling a portfolio of financial assets of several different types. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/24/05. pp 53. 2005.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Brukermanual: ALM-modellering for KLP. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/17/05. pp 110. 2005.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Benth, Fred Espen. Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/16/05. pp 50. 2005.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistisk risikostyring i E-CO Energi - forprosjekt. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/23/05. pp 32. 2005.

    Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti; Bølviken, Erik. Langtidsmodellering av KLPs balanse. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/18/05. pp 61. 2005.

    Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders; Aas, Kjersti. OLGA III. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/27/05. pp 100. 2005.

    Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. The Agder Energi Model for Simulation of Nordic Electricity Spot Prices. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/05/05. 2005.

    Løland, Anders; Aas, Kjersti. Rådgivning. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/28/05. pp 16. 2005.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. Net present value with uncertainty - P2007 Expansion Project. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/34/05. pp 96. 2005.

    2004

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Statistical modelling of financial time series: An introduction. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/08/04. pp 37. 2004.

    Aas, Kjersti. To log or not to log: The distribution of asset returns. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/03/04. pp 11. 2004.

    Aas, Kjersti. Modelling the dependence structure of financial assets: A survey of four copulas. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/22/04. pp 18. 2004.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen. Quality control of Hydro's approach for simulation of market risk. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/23/04. pp 52. 2004.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Dataanalyse av utvalgte aksje- og obligasjonsindekser, renter og valutakurser. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/04/04. pp 83. 2004.

    Aas, Kjersti. Modelling the stochastic behaviour of short-term interest rates: A survey. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/21/04. pp 10. 2004.

    Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. Modellering av eierrisiko: Forskjeller mellom analytisk og simuleringsbasert modellering. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/02/04. pp 11. 2004.

    Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. Statistisk analyse av produksjons- og prisdata. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/29/04. pp 64. 2004.

    Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. OLGA II User Manual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/15/04. pp 32. 2004.

    Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders; Aas, Kjersti. Estimation of Parameters in the GARCH(1,1) Model. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/19/04. pp 63. 2004.

    2003

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid. Risk estimation using the multivariate Normal Inverse Gaussian distribution. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/27/03. pp 27. 2003.

    Aas, Kjersti. Return modelling in financial markets: A Survey. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/22/03. pp 88. 2003.

    Aas, Kjersti. Computing VaR of a Portfolio of Electricity Forward Contracts. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/25/03. pp 25. 2003.

    Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. Integrated Risk Modelling. Norsk Regnesentral, Oslo. Report at the Norwegian Computing Center 998. pp 16. 2003. Institutional archive 

    2002

    Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer; Huseby, Ragnar Bang. OlGA: A joint model for oil and gas prices. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/28/02. pp 59. 2002.

    Aas, Kjersti; Aldrin, Magne. Predicting default rates using macroeconomic factors. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/06/02. pp 78. 2002.

    Aas, Kjersti. OLGA: User manual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/32/02. pp 24. 2002.

    Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. Volatility prediction. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/08/02. pp 31. 2002.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Credit risk modelling: A survey. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/05/02. 2002.

    Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. Optimization of flexibility. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/12/02. pp 30. 2002.

    2001

    Aas, Kjersti; Huseby, Ragnar Bang. Samenheng mellom kundekarakteristika og produktegenskaper i tjenestepensjonsmarkedet. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/16/01. pp 40. 2001.

    Aas, Kjersti. Microarray Data Mining: A Survey. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/02/01. pp 36. 2001.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Distributional properties of market indicators and the correlations between them. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/12/01. pp 28. 2001.

    Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. MUNIT Version 2. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/21/01. pp 37. 2001.

    Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer; Haug, Ola. Data analysis of UK electricity and gas prices. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/13/01. pp 46. 2001.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Modelling Uncertainty in TASTE. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/04/01. pp 60. 2001.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Model for quantifying risk in the DnB Group. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/05/01. pp 75. 2001.

    Kåresen, Kjetil Fleischer; Aas, Kjersti; Haug, Ola. ElG; A multi-factor vector auto-regressive Electricity and Gas price model. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/15/01. pp 61. 2001.

    2000

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Speech-driven facial animation. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/08/00. pp 25. 2000.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Example-based search for tourism information. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/31/00. pp 40. 2000.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Beregning av risikojustert egenkapital: Bruker-manual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/19/00. pp 14. 2000.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Laading, Jacob Kooter; Teigland, André. Estimating total risk. Norsk Regnesentral, oslo. NR-notat SAMBA/20/00. pp 72. 2000.

    Laading, Jacob Kooter; Aas, Kjersti. Credit rating in the swedish corporate market. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/17/00. pp 8. 2000.

    1999

    Aas, Kjersti. Kundesegmentering. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/09/99. pp 21. 1999.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. News Filtering. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/14/99. pp 33. 1999.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Automatic wrapper generation: A preliminary study. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/06/99. pp 18. 1999.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Text categorisation - A survey. Norsk Regnesentral, Oslo. Report at the Norwegian Computing Center 941. pp 37. 1999.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Fish biomass estimation using video-based measurement techniques: A feasibility study. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/08/99. pp 32. 1999.

    Aas, Kjersti; Huseby, Ragnar Bang; Thune, Mari. Data Mining - A Survey. Norsk Regnesentral, Oslo. Report at the Norwegian Computing Center 942. pp 78. 1999.

    1998

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. An intelligent agent for filtering of online newspaper articles. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/19/98. pp 30. 1998.

    Aas, Kjersti; Thune, Mari. Verification of batch numbers on plastic vials. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/18/98. pp 23. 1998.

    Aas, Kjersti. Grouping of relative permeability curves and capillary curves. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAND/03/98. pp 25. 1998.

    Heggland, Knut; Aldrin, Magne; Aas, Kjersti. REGMODII: Brukermanual. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAMBA/12/98. pp 19. 1998.

    1997

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. An intelligent news agent. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/08/97. pp 32. 1997.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. A survey on: Content-based access to image and video databases. Norsk Regnesentral, Oslo. Report at the Norwegian Computing Center 915. pp 37. 1997.

    Aas, Kjersti. A Survey on personalised information filtering systems for the World Wide Web. Norsk Regnesentral, Oslo. Report at the Norwegian Computing Center 922. pp 29. 1997.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Uttesting av metode for strekkodedeteksjon. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/05/97. pp 22. 1997.

    Eikvil, Line; Foyn, Bent; Lovett, Hilde M.; Solvoll, Dag; Sørensen, Tryggve Einar; Aas, Kjersti. Transmission of digital real-time video over ATM networks, Applied at alarm trigged video surveillance. Norsk Regnesentral, Oslo. Report at the Norwegian Computing Center 914. pp 25. 1997.

    1996

    Aas, Kjersti. Audio-visual recognition: A survey. Norsk Regnesentral, Oslo. Report at the Norwegian Computing Center 911. 1996.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Reading bar codes from low resolution images. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/05/96. 1996.

    Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune. Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, texture, laser altimeter and GIS data. Norsk Regnesentral, Oslo. Report at the Norwegian Computing Center 909. pp 76. 1996.

    1995

    Aas, Kjersti; Abrahamsen, Petter; Benth, Fred Espen. HCPV evaluation of Troll Olje Gas Province. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAND/13/95. 1995.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Bar code localization. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/06/95. pp 16. 1995.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Milvang, Otto. Automatic can separation. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/05/95. 1995.

    Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad. Representative parameters from thin sections. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/07/95. pp 33. 1995.

    Aas, Kjersti; Lia, Oddvar; Egeland, Thore. HCPV evaluation of Ty (Heimdal) Formation; Sleipner Øst Field. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAND/10/95. pp 121. 1995.

    Lia, Oddvar; Aas, Kjersti. HCPV evaluation of Sleipner satellites. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAND/08/95. pp 33. 1995.

    Storvik, Geir; Aas, Kjersti; Teigland, André; Larsson, Pål. Recognition of spikes in EEG-signals: Further experimentations with the Hidden Markov Chain model. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/08/95. 1995.

    1994

    Aas, Kjersti; Bremnes, Dag; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang; Lyseggen, Jørn. Classification of bottles in crates. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/14/94. pp 24. 1994.

    Eikvil, Line; Aas, Kjersti. Theory and methods for classification of single raster symbols. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/05/94. pp 57. 1994.

    Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti. Theory and methods for filtering of lines. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/06/94. pp 37. 1994.

    Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti. Theory and methods for digitizing of areas. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/11/94. pp 35. 1994.

    1993

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang. Recognition of objects in coregistered images - preparations for practical use. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/09/93. pp 47. 1993.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Koren, Hans; Olafsdottir, Jorunn B.. Recognition of degraded symbols using hidden Markov models. Norsk Regnesentral, Oslo. Report at the Norwegian Computing Center 874. pp 35. 1993.

    Aas, Kjersti. Gjenkjenning av flasker i simultant registrerte høyde- og intensitets bilder ved hjelp av stokastisk simulering. , . 1993.

    Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti. Theory and methods for Interactive Digitizing of lines. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/06/93. pp 58. 1993.

    Eikvil, Line; Aas, Kjersti. Theory and methods for grouping and syntax analysis. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/07/93. pp 29. 1993.

    Holden, Marit; Aas, Kjersti; Lundervold, Arvid; Milvang, Otto; Storvik, Geir; Sebastini, Giovanni; Godtlibsen, Fred; Kristoffersen, Doris Tove. Assessment of tissue perfusion and characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agents and statistical analysis - methodological considerations and clinical applications. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/10/93. pp 70. 1993.

    1992

    Bosnes, Vidar; Blomlie, Viggo; Hald, John Kløve; Holden, Marit; Høgåsen, Gutorm Thomas; Lundervold, Arvid; Milvang, Otto; Storvik, Geir Olve; Øksendal, Anders; Aas, Kjersti. An evaluation of statistical modeling in magnetic resonance imaging using images fron the central nervous system aquired with and without a Gladolium-based contrast medium. Norsk Regnesentral, Oslo. Report at the Norwegian Computing Center 855. pp 47. 1992.

    Holden, Marit; Milvang, Otto; Aas, Kjersti. Analysis of frequency information in echocardiographic radio-frequency data acquired in the presence or absance of a contrast agent (Albunex). Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/04/92. 1992.

    Huseby, Ragnar Bang; Olafsdottir, Jorunn B.; Aas, Kjersti. Classification of objects in multispectral images. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/07/92. 1992.

    Huseby, Ragnar Bang; Olafsdottir, Jorunn B.; Aas, Kjersti. Recognition of object in coregistered range- and intensity images. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/18/92. 1992.

    Storvik, Geir; Aas, Kjersti. Relations between wireline logs and seismic data. Pilot project. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat SAND/04/92. 1992.

    1991

    Huseby, Ragnar Bang; Høgåsen, Gutorm Thomas; Storvik, Geir; Aas, Kjersti. Classification of objects in multi-spectral images. Norsk Regnesentral, Oslo. NR-notat BILD/01/91. 1991.

    Popular scientific lectures

    2015

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. Kurs; Norsk Regnesentral, 26.11.2015.

    2014

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. Kurs; Norsk Regnesentral, 03.04.2014.

    2013

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. Kurs; Norsk Regnesentral, Oslo, 21.03.2013.

    2012

    Aas, Kjersti. Likestilling uten et eneste tiltak. Likestillingskonferanse 2012; Universitetet i Stavanger, Stavanger, 10.02.2012.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. Kurs; DNB, Bergen, 24.05.2012.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. Kurs; Norsk Regnesentral, Oslo, 26.04.2012.

    2011

    Aas, Kjersti. Norsk Regnesentral. , .

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistisk Analyse av Finansielle Data. , .

    Aas, Kjersti. Statistiske metoder for analyse av finansiell risiko. , .

    2010

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Multivariat modellering. , .

    Aas, Kjersti. Par-copula konstruksjoner: Et fleksibelt verktøy for å modellere multivariat avhengighet. , .

    Aas, Kjersti. Statistikk med finansielle anvendelser. Matematikk100 - Institutt for matematiske fag (IMF) feirer seg selv, NTNU, Trondheim, 17.09.2010.

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Tidsrekkemodeller. , .

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. , .

    Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. QIS5 system for SpareBank 1 Livsforsikring. , .

    Løland, Anders; Aas, Kjersti; Haug, Ola. STATLAB Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium, høsten 2010. , .

    2009

    Aas, Kjersti. Kurs i totalrisikomodellering for Eksportfinans. , .

    Aas, Kjersti; Løland, Anders. Totalrisikomodellering. , .

    Aas, Kjersti. Har statistiske modeller skylden for finanskrisen? , .

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Statistisk analyse av finansielle tidsrekker. , .

    Løland, Anders; Aas, Kjersti. Statistisk analyse av energipriser. , .

    2008

    Aas, Kjersti. Totalrisiko og Basel II. , .

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Statistisk Analyse av Finansielle Tidsrekker. , .

    Aas, Kjersti. Måling av finansiell risiko: Nye metoder- nye svar? Seminar for Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet, Sem gjestegård, Asker, 07.02.2008.

    2007

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser. , .

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Totalrisikomodellering og Basel II. , .

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. , .

    Aas, Kjersti. Integrating different kinds of risk into VaR. , .

    Aas, Kjersti. Economic capital modelling in DnB NOR. , .

    Aas, Kjersti. Statistiske metoder for analyse av finansiell risiko. , .

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Basel II og totalrisikomodellering. , .

    Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. Energyforum workshop Nordic Modelling & Measuring Energy Risk. , .

    2006

    Aas, Kjersti. Modellering av total økonomisk kapital. , .

    Aas, Kjersti. Faren for børskrakk er større enn du kanskje tror. Foredrag for Dagens Næringsliv, 07.12.2006.

    Aas, Kjersti. Modellering av totalrisiko. , .

    Dimakos, Xeni Kristine; Løland, Anders; Aas, Kjersti. STK 4520 Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium. , .

    Hoff, Roar; Øksendal, Anders; Aas, Kjersti. DnB NORs totalrisikomodell. Seminar i Norges Bank, 18.01.2006.

    2005

    Aas, Kjersti. Tunghalede og skjeve fordelinger og avhengighetsstrukturer. Foredrag i Norges Bank, 12.10.2005.

    2004

    Aas, Kjersti. Modellering av totalrisiko. EDB Bank & Finans temadag \God bankfaglig praksis innen risikostyring\"", 13.10.2004.

    Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Hvordan korrelere kvantiler (VaR) fra flere ulike fordelinger? Seminarserien i statistikk, UiO; Matematisk institutt, UiO, 14.06.2004.

    2003

    Aas, Kjersti. The importance of modelling correlations and stochastic volatility correctly. Energyforum: Modelling Techniques for Risk and Pricing, 09.12.2003.

    Teigland, André; Aas, Kjersti. Sucessful price modelling and risk management for changig energy markets. \Renewable Energy\", The German Norwegian Energy Forum, November 4th, 2003", 04.11.2003.

    Feature articles

    2016

    Aas, Kjersti. Gode modeller gir innsikt. Dagens næringsliv. 27.06.2016.

    2013

    Aas, Kjersti. Risikostyringen for boliglån er ikke god nok. Finansavisen. 05.06.2013.

    2012

    Aas, Kjersti. Hvem sier at Basel I hadde sannheten? Finansavisen. pp 46. 02.11.2012.

    2011

    Aas, Kjersti. Hvorfor så forskjellig i bank og forsikring? Finansavisen. 22.12.2011.

    Articles in business, trade and industry journals

    2008

    Martino, Sara; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola; Neef, Linda Reiersølmoen; Rue, Håvard. Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations. Preprint NTNU (ISSN 0804-029X). (8) pp 21. 2008.

    Popular scientific articles

    2005

    Aas, Kjersti. Sannsynligheten for et nytt børskrakk er kanskje større enn man tror. Ukjent. 13.09.2005.

    1999

    Aas, Kjersti. Hidden Markov Chains in Image Analysis. Ukjent. 01.04.1999.

    1998

    Aas, Kjersti; Teigland, André. Data Mining - Løsningen eller bare en bløff? (kronikk). ComputerWorld Norge (ISSN 1501-6595). 06.02.1998.

    Aas, Kjersti. Detection and Recognition of Faces in Video Sequences. Ukjent. 18.06.1998.

    Aas, Kjersti; Teigland, André. Data mining løsningen eller bare en bløff ? FOP-nytt. (1) pp 24-25. 01.01.1998.

    Eikvil, Line; Aas, Kjersti. Kroppen gir deg adgang. Teknisk Ukeblad (ISSN 0040-2354). (47) pp 22-23. 01.01.1998.

    1997

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Reading bar codes from low resolution images. Ukjent. 01.05.1997.

    1996

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Andersen, Tove. Text recognition from grey level images using hidden Markov models. Ukjent. 10.06.1996.

    1995

    Aas, Kjersti; Andersen, Tove; Eikvil, Line; Koren, Hans; Lyseggen, Jørn. Videoanalyse. Teknisk Ukeblad (ISSN 0040-2354). (31) 24.08.1995.

    Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Dagens Sherlock Holmes. Teknisk Ukeblad (ISSN 0040-2354). (31) 24.08.1995.

    1994

    Aas, Kjersti; Holden, Marit. Characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agent and statistical analysis. Ukjent. pp 123-127. 14.06.1994.

    1992

    Aas, Kjersti. Recognition of 3-D objects in coregistered range- and intensity images using stochastic simulation. Ukjent. (4) 01.01.1992.

    Reader opinion pieces

    2011

    Aas, Kjersti. Ekstremvær, Bolt og børsfall. Dagens næringsliv, 2011-09-21

    2010

    Aas, Kjersti. Stor formue - flaks eller dyktighet?. Kapital, 2010-10-22

    2009

    Aas, Kjersti. Finanskrise – Risikomodeller, Basel II og Internrevisjonens rolle: Fra en statistikers synsvinkel. Intervju. Internrevisoren, 2009-07-14

    Aas, Kjersti. Risiko og krise. Kredittkommentar. Dagens næringsliv, 2009-03-16

    Aas, Kjersti. Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar. Dagens næringsliv, 2009-03-09

    2008

    Aas, Kjersti. Hvor mange sorte svaner?. Dagens næringsliv, 2008-12-13

    Aas, Kjersti. Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar. Dagens næringsliv, 2008-02-11

    Aas, Kjersti. Historie og fremtid. Dagens næringsliv, 2008-04-07

    2007

    Aas, Kjersti. Bankene bedre rustet. Ukjent, 2007-08-27

    Aas, Kjersti. Nye metoder - nye svar. Kredittkommentar. Dagens næringsliv, 2007-11-26

    2006

    Aas, Kjersti. Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder. Tilfeldig gang, 2006-12-30

    Aas, Kjersti. Statistisk analyse for finans, forsikring og råvaremarkerder. Tilfeldig gang, 2006-12-05

    2005

    Aas, Kjersti. Ser ikke rasfaren. Ukjent, 2005-09-22

    Media, interviews

    2017

    Aas, Kjersti; Sellereite, Nikolai; Kvamme, Håvard. Roboten gir lån hvis den får gode vibrasjoner fra kontoen din. 2017. [Newspaper] 30.04.2017.

    Media, programme participations

    1998

    Aas, Kjersti. Biometri. [Radio] 1998-02-07

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR