• Bokmål
  • English

Nettstedskart

1-dagskurs: Statistiske metoder for analyse av finansielle data

1-dagskurs: Statistiske metoder for analyse av finansielle data

Tid: Torsdag 26. november 2015, Kl. 9:00−15:30
Sted: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23a, Blindern, 0373 Oslo

Statistisk analyse og modellering er viktige komponenter i alle systemer for å beregne finansiell risiko. Norsk Regnesentral (NR) har utstrakt erfaring i statistisk analyse av finansielle data. Gjennom et stort antall prosjekter utført for våre bank- og forsikringskunder har vi opparbeidet kompetanse på hvilke aspekter som er sentrale når man skal modellere finansielle tidsrekker i praksis.  Vi har erfart hvilke begreper som er vanskelig å forstå fra en ”ikke-statistikers” synspunkt, og har lang trening i å formidle disse på en pedagogisk måte.

Chart

I kurset vil vi diskutere:

 
  • Sannsynlighetsfordelinger som benyttes i finans
  • Monte Carlo-simulering
  • Regresjon
  • Tidsrekkemodeller
  • Modellering av volatilitet
  • Avhengighet/samvariasjon
     

Vi vil fokusere på anvendelsene og ikke matematikken bak, og fremstillingen vil være derfor være eksempeldrevet og nytteorientert.

Kurset er beregnet på sivil- og sosialøkonomer, aktuarer og andre med kunnskaper i matematikk, statistikk og IT på siviløkonomnivå.

Pris (inkl. lunsj):

kr 6 500 pr person.

Kr 5 000 pr person fra og med andre deltager hvis det er flere fra samme bedrift.

Alle personer som også deltar på kurset 25. november får i tillegg 1 000 kroner i rabatt. (To personer fra samme bedrift betaler for begge dager totalt: 6 500 + 5 000 + 6 000 + 4 750 – 2 000 = 20 250.)

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn 10 påmeldinger.

Plan for dagen

Tidspunkt

Tema

08:45 – 09:00

Registrering og kaffe

09:00 – 10:15

Innledning: Kursoversikt

Generell statistikk: Innføring

Univariate fordelinger

  • Betinget/ikke-betinget fordeling
  • Normalfordeling
  • Tunghalede og skjeve fordelinger
  • Ekstremverdi-fordelinger

10:15 – 10:30

Pause

10:30 – 11:45

Monte Carlo-simulering

  • Hva er simulering?
  • Bootstrapping/historisk simulering
  • Praktisk bruk

Regresjon

  • Lineære modeller
  • Ikke-lineær regresjon

11:45−12:30

Lunsj

12:30 – 14:15

Tidsrekkemodeller

  • Hva er en tidsrekkemodell?
  • Random walk-modeller
  • Autoregressive prosesser

Modellering av volatilitet

  • Volatilitet: GARCH-modeller

14:15 – 14:30

Pause

14:30 – 15:30

Modellering av avhengighet

Korrelasjon

Multivariate fordelinger

Avsluttende oppsummering

 

Kursholder og kontaktperson: Ass. forskningssjef Kjersti Aas, tlf: 22 85 26 94, epost: kjersti.aas@nr.no.

Påmelding innen 20. november 2015:

 

 

 

For mer informasjon kontakt:

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR